问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：振幅大于1,连续5年ROE＞15%,近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10。
选股逻辑分析
在技术面上选择了振幅大于1的股票，并加入了单日涨幅的技术指标，以筛选出技术面较好的低价股票。在基本面上选择了连续5年ROE＞15%的稳健盈利企业，以筛选出盈利能力强的企业。单日涨幅可以反映出股票短期内的涨跌情况，选择近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10的股票，可以进一步筛选出短期表现较好的企业。该选股策略综合考虑了技术面和基本面、短期涨幅等多个因素，具有较高的综合性和可靠性。
有何风险？
该选股逻辑可能存在以下风险：
- 单一指标不能完全反映企业的复杂情况，对其他基本面指标或者市场情况的变化可能无法充分反应；
- 短期涨跌情况容易受到市场情绪波动等因素的影响，不能完全反映企业内在价值；
- 机械化选股可能会忽略个股特质、行业特点等因素，导致选股结果不尽如人意。
如何优化？
为了降低风险并提高效果，可以尝试以下优化：
- 应用更准确的技术指标来反映股票价格的趋势，如MACD指标、KDJ指标或者RSI指标等；
- 加入其他基本面指标，如市盈率、股息率等，以综合考虑企业状况；
- 短期涨跌情况容易影响投资者情绪，建议结合长期价值投资思路，从企业内在价值出发进行选股；
- 综合考虑个股特质、行业特点等因素。
最终的选股逻辑
根据以上分析和优化，可以得到以下完善的选股逻辑：
- 选择振幅大于1且K线技术指标符合其他波动性指标且近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10的股票，用MACD指标、KDJ指标或者RSI指标来验证上涨趋势；
- 选择连续5年ROE＞15%的稳健盈利企业，并加入其他基本面指标，如市盈率、股息率等；
- 基于长期价值投资思路进行选股，考虑企业内在价值；
- 综合考虑个股特质、行业特点等因素，并做好风险管理措施，如止盈、止损等。
同花顺指标公式代码参考
C1: IF((HIGH - LOW >= 1) AND ('MACD指标或者RSI指标') AND (REF(CLOSE/OPEN - 1, 1) >= 0.1), 1, 0);
C2: IF(ROE(CLOSE, 5) > 15, 1, 0);
SELECTOR: C1 * C2;
RESULT: SELECTOR;
python代码参考
import pandas as pd
from tqsdk import TqApi
api = TqApi()
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2101", 24 * 60 * 60, data_length=300)
df = pd.DataFrame(klines)
C1 = (df['high'] - df['low'] >= 1) & ('MACD指标或者RSI指标') & (df['close'] / df['open'] - 1 >= 0.1).rolling(25).max().fillna(0).astype(bool)
def check_roe(x):
return (x > 0.15).all()
C2 = df.groupby('contract.symbol')['roe'].apply(check_roe)
selector = (C1 & C2).astype(int)
result = df[selector == 1].sort_values('amount', ascending=False).index.tolist()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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