(supermind)振幅大于1、连续5年ROE＞15%、至少5根均线重合的股票

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑：振幅大于1,连续5年ROE＞15%,至少5根均线重合的股票。

选股逻辑分析

该选股策略综合考虑了技术面和基本面，旨在筛选出技术面较好、内部盈利能力稳健，同时具有一定股价支撑和趋势特征的股票。在技术面上，选择振幅大于1且至少5根均线重合的股票，用技术指标来判断股票的趋势特征。在基本面上，选择连续5年ROE＞15%的盈利能力较强的企业，以保证内部盈利能力较好，同时，稳健的盈利能力也更有可能引起市场关注和青睐。

有何风险？

该选股逻辑可能存在以下风险：

均线策略过于简单，不能完全反映股票的复杂情况，对其他技术指标或者市场情况的变化可能无法充分反应；
对于内外部基本面不匹配的企业，可能出现投资误判；
单一指标选股过于片面，可能存在较大的风险；
自动化选股可能忽略了个股特质、行业特点等因素，导致选股结果不尽如人意。

如何优化？

为了降低风险并优化选股策略，可以尝试以下优化：

可以加入其他技术指标如成交量、MACD指标等，综合考虑股票价格的变化特征；
选择股价与盈利能力、成长性等基本面指标匹配的企业，以提高选股命中率；
加入其他基础面指标如市盈率、股息率等，以更好地衡量企业内在价值；
综合考虑个股特质、行业特点等因素；
坚持风险管理措施，如止盈、止损等。

最终的选股逻辑

根据以上分析和优化，可以得到以下完善的选股逻辑：

选择振幅大于1且至少5根均线重合的股票，加入其他技术指标如成交量、MACD指标等并结合盘面情况；
挑选连续5年ROE＞15%的稳健盈利企业，并加入其他基本面指标，如市盈率、股息率等；
综合考虑个股特质、行业特点等因素；
坚持风险管理措施，如止盈、止损等。

同花顺指标公式代码参考

C1: IF((HIGH-LOW>=1) AND (MA(CLOSE,5) >= REF(MA(CLOSE,5), 1)) AND (MA(CLOSE,5) >= REF(MA(CLOSE,5),2)) AND (MA(CLOSE,5) >= REF(MA(CLOSE,5),3)) AND (MA(CLOSE,5) >= REF(MA(CLOSE,5),4)) AND (MA(CLOSE,5) >= REF(MA(CLOSE,5),5)),1,0);
C2: IF(ROE(CLOSE,5) > 15, 1, 0);
SELECTOR: C1 * C2;
RESULT: SELECTOR;

python代码参考

import pandas as pd
from tqsdk import TqApi

api = TqApi()

klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2101", 24 * 60 * 60, data_length=300)
df = pd.DataFrame(klines)

C1 = (df['high'] - df['low'] >= 1) & (df['close'].rolling(5).apply(lambda x: (x >= x[-1]).all())) 

def check_roe(x):
    return (x > 0.15).all()

C2 = df.groupby('contract.symbol')['roe'].apply(check_roe)

selector = (C1 & C2).astype(int)
result = df[selector == 1].sort_values('amount', ascending=False).index.tolist()

    ## 如何进行量化策略实盘？
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用？

    点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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