问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：振幅大于1,连续5年ROE＞15%,深证主板中市盈率0-29.01市净率0-3.11的股票。
选股逻辑分析
该选股策略需要股票满足振幅大于1、连续5年ROE＞15%、深证主板交易、市盈率0-29.01、市净率0-3.11的条件才能进行选股。市盈率和市净率是衡量一只股票是否被高估或低估的重要指标，而后两个条件的设置也使得选出的股票更为稳妥，更适合长期投资。
有何风险？
该选股逻辑可能存在以下风险：
- 过度依赖市盈率和市净率两个财务指标，对市场和公司基本面的变化适应性不强；
- 过于看重股票的估值，可能导致错过了一些潜力股票；
- 特定细分市场的选股过程过于主观，可能忽略市场变化等因素的影响。
如何优化？
为了减轻选股策略存在的风险，可以尝试以下优化：
- 在市盈率和市净率条件的基础上，加入其他股票估值相关指标，如股息率等，来进行综合考虑；
- 在特定市场细分的选股条件中，可以考虑加入股票的研究评级、公司业绩以及行业发展前景等指标，以及对市场趋势的研究，进行综合判断；
- 引入机器学习算法或文本挖掘技术等进行挖掘，找到更多有价值的选股指标。
最终的选股逻辑
基于以上分析和优化，我们可以得到以下完善的选股逻辑：
- 振幅大于1；
- 连续5年ROE＞15%；
- 选择深证主板中的股票；
- 市盈率0-29.01；
- 市净率0-3.11；
- 加入多种技术选股条件，如股息率等；
- 结合公司基本面、行业特征、市场环境和股票研究评级等因素，进行综合考虑。
同花顺指标公式代码参考
C1: IF(HIGH - LOW >= 1, 1, 0);
C2: IF((ROE(CLOSE, 5) > 15) AND (ROE(CLOSE, 4) > 15) AND (ROE(CLOSE, 3) > 15) AND (ROE(CLOSE, 2) > 15) AND (ROE(CLOSE, 1) > 15), 1, 0);
C3: IF('深证主板交易', 1, 0);
C4: IF(PE >=0 AND PE <= 29.01, 1, 0);
C5: IF(PB >= 0 AND PB <= 3.11, 1, 0);
C6: IF('其他技术选股条件', 1, 0);
SELECTOR: C1 * C2 * C3 * C4 * C5 * C6;
RESULT: SELECTOR;
python代码参考
import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.read_csv('your_data.csv', index_col='date')
C1 = np.where(df['high'] - df['low'] >= 1, 1, 0)
def check_roe(x):
return (x > 0.15).all()
C2 = np.where(df.groupby('code')['roe'].apply(check_roe), 1, 0)
C3 = np.where(df['market'] == '深证主板', 1, 0)
C4 = np.where((df['pe'] >= 0) & (df['pe'] <= 29.01), 1, 0)
C5 = np.where((df['pb'] >= 0) & (df['pb'] <= 3.11), 1, 0)
C6 = np.where(df['other condition'] == True, 1, 0)
selector = C1 * C2 * C3 * C4 * C5 * C6
result = df[selector == 1].sort_values('mc', ascending=False).index.tolist()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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