问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：振幅大于1,连续5年ROE＞15%,归属母公司股东的净利润(同比增长率)大于20%小于等于100%。
选股逻辑分析
该选股逻辑首先筛选出振幅大于1的股票，要求其连续5年ROE＞15%，再考虑归属母公司股东的净利润(同比增长率)在20%到100%之间。该逻辑综合考虑了技术面和基本面因素，既注重了价值属性，也关注了成长属性。
有何风险？
该选股策略可能存在以下风险：
- 过分强调历史业绩和属性，未考虑未来市场走势，可能出现卖出不及时等情况；
- 忽略其他重要影响因素对股价的影响，如市场走势、宏观经济因素等。
如何优化？
为了减少选股策略存在的风险，可以考虑以下优化：
- 加强技术面分析指标的选取和补充，如均线、MACD等；
- 加强市场预判能力，及时更新市场走势、政策、经济数据等信息；
- 增加风险控制意识，控制单只股票和股票池的仓位风险。
最终的选股逻辑
综上所述，我们可以优化出以下选股逻辑：
- 振幅>=1；
- 连续5年ROE＞15%;
- 归属母公司股东的净利润(同比增长率)在20%到100%之间。
同花顺指标公式代码参考
C1: IF(HIGH - LOW >= 1, 1, 0);
C2: IF((ROE(CLOSE, 5) > 15) AND (ROE(CLOSE, 4) > 15) AND (ROE(CLOSE, 3) > 15) AND (ROE(CLOSE, 2) > 15) AND (ROE(CLOSE, 1) > 15), 1, 0);
C3: IF((FS_ROE_YOY(CLOSE, 1) > 20) AND (FS_ROE_YOY(CLOSE, 1) <= 100), 1, 0);
SELECTOR: C1 * C2 * C3;
RESULT: SELECTOR;
python代码参考
import pandas as pd
df = pd.read_csv('your_data.csv', index_col='date')
C1 = np.where(df['high'] - df['low'] >= 1, 1, 0)
C2 = np.where(
df.groupby('code')['roe'].apply(lambda x: (x > 0.15).all()), 1, 0)
C3 = np.where(
(df['fs_roe_yoy'] > 0.2) & (df['fs_roe_yoy'] <= 1), 1, 0)
selector = C1 * C2 * C3
result = df[selector == 1].index.tolist()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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