问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：振幅大于1、股价为18.5元、机构抄底。选股策略考虑了股票价格波动性、价格合理性和机构动向等因素，以便捕捉短期股价上涨机会。
选股逻辑分析
该选股策略以振幅大于1、股价为18.5元、机构抄底为选股依据。振幅大于1反映了股票价格波动比较大，股价为18.5元则反映了股票价格的合理性，机构抄底则说明股价具有上涨动能，或许还有进一步上涨的机会。通过这些选股条件，寻找可能具有短期股价上涨机会的股票。
有何风险？
该选股策略过于强调短期股价上涨机会，可能会忽略股票的长期价值。此外，盲目追涨杀跌也会存在较大风险。
如何优化？
可综合考虑其他指标和因素，例如加入股票的基本面和估值指标等指标，以更好地评估股票的长期价值。同时，机构抄底也需要结合具体情况，例如对机构动向的信心度等。
最终的选股逻辑
对于A股市场来说，选股逻辑为：振幅大于1、股价为18.5元、机构抄底。在这个基础上，可加入其他基本面和技术指标，以更全面地评估选股质量。
同花顺指标公式代码参考
# 振幅大于1
SELECT1 = (HIGH-LOW)/HIGH > 0.01
# 股价为18.5元
SELECT2 = CLOSE == 18.5
# 机构抄底
SELECT3 = CIRC_HOLDERS > pre_CIRC_HOLDERS \
AND (CIRC_HOLDERS-pre_CIRC_HOLDERS)/(pre_CIRC_HOLDERS*10000) >= 1
SELECT = SELECT1 AND SELECT2 AND SELECT3
以上为计算选股逻辑的同花顺指标公式。即选股指标为：振幅大于1、股价为18.5元、机构抄底。可根据实际需求进行修改。
Python代码参考
import pandas as pd
import tushare as ts
def get_selected_stocks():
# 获取tushare连接
ts.set_token('Your Token')
pro = ts.pro_api()
# 获取A股市场所有的股票
all_stocks = [ts_code for ts_code, name, industry in pro.stock_basic(fields='ts_code,name,industry', exchange='', list_status='L').values.tolist() if name[0] != 'S']
# 计算选股指标并依此进行选股
selected_stocks = []
for ts_code in all_stocks:
all_data = pro.stock_company(ts_code=ts_code, fields='pro_name,concept_name,industry,exchange,list_date,total_equity,market_type,holders')
if all_data.empty or all_data.iloc[0]['total_equity'] == 0 or (pd.Timestamp.now() - pd.to_datetime(all_data.iloc[0]['list_date'])).days < 365:
continue
quote_data = pro.bar(ts_code=ts_code, freq='5min', start_date=(pd.Timestamp.now() - pd.Timedelta(days=1)).strftime('%Y%m%d'), end_date=pd.Timestamp.now().strftime('%Y%m%d'), ma=[5, 20, 60])
if quote_data.empty:
continue
if (quote_data['open'][-1] - quote_data['pre_close'][-1]) / quote_data['pre_close'][-1] > 0.095:
continue
if quote_data['close'][-1] != 18.5:
continue
holders_data = pro.top10_holders(ts_code=ts_code, start_date=pd.Timestamp.now().strftime('%Y%m%d'), end_date=pd.Timestamp.now().strftime('%Y%m%d'), holder_type='Circulation Shareholder')
if len(holders_data) < 2:
continue
pre_CIRC_HOLDERS = holders_data.iloc[1]['holder_num']
CIRC_HOLDERS = holders_data.iloc[0]['holder_num']
if CIRC_HOLDERS <= pre_CIRC_HOLDERS or (CIRC_HOLDERS - pre_CIRC_HOLDERS) / (pre_CIRC_HOLDERS * 10000) < 1:
continue
selected_data = quote_data.iloc[-1].copy()
selected_data['ts_code'] = ts_code
selected_data['pro_name'] = all_data.iloc[0]['pro_name']
selected_stocks.append(selected_data)
selected_stocks_sorted = sorted(selected_stocks, key=lambda x: x['vol'], reverse=True)
return selected_stocks_sorted
以上为Python代码实现，选股逻辑为：振幅大于1、股价为18.5元、机构抄底。可根据实际需求进行修改。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
