(supermind)振幅大于1、近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10、未清偿可转债

用户头像神盾局量子研究部
2023-08-21 发布

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑:振幅大于1,近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10,未清偿可转债简称不可为空。

选股逻辑分析

该选股策略综合了波动性、趋势性和金融工具特性因素,选取了振幅大于1,25个交易日内存在单日较大涨幅的股票,并筛选出了未清偿可转债简称不为空的股票。这里加入了金融工具特性因素不为空的限制,可能是由于短期内该类股票出现上涨影响力的一种逻辑。不过,这种逻辑比较大程度考虑短期市场热点因素,忽视了该类股票长期的基本面和价值因素的影响。

有何风险?

该选股策略存在以下风险:

  1. 根据未清偿可转债简称筛选,可能会忽视市场中其他好的股票;
  2. 受股票市场大国库扩进程的影响,近期未清偿可转债简称可能过多,导致选股范围缩小,从而影响某些股票;
  3. 忽略该类股票长期的基本面和价值因素的影响,可能过度依赖短期市场热情,可能导致资产很快得到散去的风险。

如何优化?

为了缓解上述风险,可以考虑进行以下优化:

  1. 适当降低未清偿可转债简称的限制,放宽筛选范围,提高选股的有效性和有效数量;
  2. 合理选择股票的金融工具属性因素,突破二元逻辑限制,增加筛选因素数量并制定容错机制;
  3. 加入长期的基本面和价值因素的影响,增加选股策略的鲁棒性和有效性;
  4. 设定适当的筛选指标并不断尝试,适时调整选股因素,以适应不同的市场波动,充分运用不同的选股指标,使得选股准确度更高。

最终的选股逻辑

综上,我们最终确定的选股逻辑为:

  1. 振幅大于1;
  2. 近25个交易日内有单日涨幅大于等于百分之10;
  3. 未清偿可转债简称不为空;
  4. 基于金融工具的特性因素筛选合适的股票;
  5. 基于长期的基本面和价值因素进行细化和深入的分析和筛选。

同花顺指标公式代码参考

C1 = IF(HIGH-LOW>ATR(CLOSE,20),1,0);
C2 = IF(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1))>=0.1, 1, 0);
C3 = NOT(ISBLANK(可转债列));
C4 = // 基于金融工具特性的筛选;
SELECTOR = C1*C2*C3*C4*C5;
RESULT = SORT_RANK(SELECTOR,DESCEND(HEAT));

python代码参考

import pandas as pd
import talib as ta

df = pd.read_csv('your_data.csv', index_col='date')

C1 = np.where(df['high'] - df['low'] > ta.atr(df['close'], 20), 1, 0)
C2 = np.where(abs((df['close'] - df['close'].shift(1)) / df['close'].shift(1)) >= 0.1, 1, 0)
C3 = ~df['可转债'].isna()
C4 = // 基于金融工具特性的筛选;
C5 = // 基于长期的基本面和价值因素进行筛选;
selector = C1 * C2 * C3 * C4 * C5
result = df.sort_values(by='heat', ascending=False).index[np.argsort(np.argsort(selector))]
    ## 如何进行量化策略实盘?
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用?

    点击图标右上方的复制按钮,复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


    ## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
    ![94c5cde12014f99e262a302741275d05.png](http://u.thsi.cn/imgsrc/pefile/94c5cde12014f99e262a302741275d05.png)
收益&风险
源码

评论