(supermind)振幅大于1、前25天有涨停、买一量_卖一量_

问财量化选股策略逻辑

选取振幅大于1，前25天至少有一天涨停，且当前买一量大于卖一量的股票进入待投资池。

选股逻辑分析

1. 振幅大于1表明该股票波动性较大，有较大概率出现较高的涨幅；
2. 前25天至少有一天涨停，代表该股票有望超额表现；
3. 当前买一量大于卖一量，说明市场对该股票的看好程度高。

有何风险？

1. 政策风险较大，一些政策的变化有可能导致选出的股票在短时间内出现较大波动；
2. 市场情绪变化较大，需要注意市场风险的影响。

如何优化？

1. 可以加入其他指标来进行综合评估，如公司财务数据等，提高选股精度；
2. 可以结合宏观经济政策进行选股，从长期趋势入手，寻找有潜力的行业和个股。

最终的选股逻辑

选取振幅大于1，前25天至少有一天涨停，且当前买一量大于卖一量的股票进入待投资池。

同花顺指标公式代码参考

//振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/LOW>0.01;
//涨停，只选取前25天，这里举例取18
COND2:=REF(MAX(HIGH,1),1)/REF(CLOSE,1)>1.097 AND (HIGH=LOW) AND (CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)<0.009 AND (BARSSINCE(CLOSE=REF(MAX(HIGH,1),1))/COUNT>COUNT-18);
//买一量大于卖一量
COND3:=BUY1>VOL_THR(SELL);
//综合条件
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND COND3;
SIGNAL:=CHECKCOND(CONDITION,1);

Python代码参考

import pandas as pd
import akshare as ak
from talib import abstract

def get_trade_data(stock_code):
    stock_history_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol=stock_code, adjust="hfq")
    stock_history_df.rename(columns={"交易日期":"date","开盘价":"open","最高价":"high","最低价":"low","收盘价":"close","成交量":"volume","成交额":"amount","买一":"buy1","买一量":"buy1_volume","卖一":"sell1","卖一量":"sell1_volume"}, inplace=True)
    stock_history_df.sort_values("date", ascending=True, inplace=True)
    stock_history_df['pct_chg'] = stock_history_df['close'].pct_change() * 100
    stock_history_df['net_volume'] = stock_history_df['close'] * stock_history_df['volume'] * stock_history_df['pct_chg'] / 100 /10000
    # 振幅
    cond1 = (stock_history_df['high'] - stock_history_df['low']) / stock_history_df['low'] > 0.01
    # 涨停
    cond2 = (stock_history_df['high'] / stock_history_df['close'].shift(1) > 1.097) & (stock_history_df['high'] == stock_history_df['low']) & (stock_history_df['close'] / stock_history_df['close'].shift(1) - 1 < 0.009) & (stock_history_df['close'] == stock_history_df['high'].shift(1))
    cond2 = cond2.rolling(window=18).sum() > 0
    # 买一量大于卖一量
    cond3 = stock_history_df['buy1_volume'] > stock_history_df['sell1_volume']
    # 综合条件
    basic_cond = cond1 & cond2 & cond3
    df = stock_history_df[basic_cond].reset_index(drop=True)
    return df

def select(df):
    return df.sort_values('net_volume', ascending=False)

    ## 如何进行量化策略实盘？
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用？

    点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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    ![94c5cde12014f99e262a302741275d05.png](http://u.thsi.cn/imgsrc/pefile/94c5cde12014f99e262a302741275d05.png)