问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：振幅大于1、未清偿可转债简称不可为空、近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10。该选股策略主要考虑了股票的波动性、市场情况下的短时机会以及大涨行情下的潜力。
选股逻辑分析
该选股策略主要关注涨势明显的股票，通过振幅大于1来保证股票价格波动性，加上特定的涨幅条件，来获取大涨行情下的潜在机会。
有何风险？
通过近期大涨的股票进行选股，可能会忽略其基本面分析，去追求短期的快速增长，存在追高风险。
如何优化？
可以加入一些基本面指标，如市销率、市净率等，进行筛选，以确保选出的股票具有一定的盈利能力和潜力。另外，选股逻辑中涨幅条件只考虑了单日涨幅，可以加入多日涨幅条件及其它涨势指标，以更好的辅助选股。
最终的选股逻辑
对于A股市场来说，选股逻辑为：振幅大于1、未清偿可转债简称不可为空、近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10。选股条件可以根据实际投资需要进行修改。
同花顺指标公式代码参考
SELECT1 = (HIGH - LOW) / HIGH > 0.01
SELECT2 = BOND_FULL_NAME != "" AND LEFT(RIGHT(CODE, 4), 1) != "3"
SELECT3 = NDAY(FILTER(CLOSE / REF(CLOSE, 1) - 1 > 0.1,25)) > 0
SELECT = SELECT1 AND SELECT2 AND SELECT3
以上为计算选股逻辑的通达信指标公式。其中，选股指标为振幅大于1、未清偿可转债简称不可为空、近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10。可根据实际投资需求进行修改。
Python代码参考
import pandas as pd
import tushare as ts
def get_selected_stocks():
# 获取tushare连接
ts.set_token('Your Token')
pro = ts.pro_api()
# 获取A股市场所有的股票
all_stocks = [ts_code for ts_code, name in pro.stock_basic(fields='ts_code,name', exchange='', list_status='L').values.tolist() if name[0] != 'S' and '创业板' not in name and '科创板' not in name and '退' not in name]
# 计算选股指标并依此进行选股
selected_stocks = []
for ts_code in all_stocks:
all_data = pro.stock_company(ts_code=ts_code, fields='pro_name,concept_name,industry,exchange,list_date,total_equity')
if all_data.empty or all_data.iloc[0]['total_equity'] == 0 or (pd.Timestamp.now() - pd.to_datetime(all_data.iloc[0]['list_date'])).days < 365:
continue
if (all_data.iloc[0]['industry']=='证券' or all_data.iloc[0]['industry']=='其他金融'):
continue
bond_data = pro.cb_basic(ts_code=ts_code, list_status='L', bond_type='put')
if bond_data.empty:
continue
daily_data = pro.daily(ts_code=ts_code, start_date='20210101', end_date=(pd.Timestamp.now() - pd.Timedelta(days=1)).strftime('%Y%m%d'))
if daily_data.empty:
continue
if ((daily_data['high'] - daily_data['low']) / daily_data['high'].iloc[-1]) <= 0.01:
continue
percent_change = daily_data['close'].pct_change(periods=1, fill_method='ffill')
if percent_change.tail(25).apply(lambda x:x>=0.1).sum() == 0:
continue
selected_stocks.append((all_data.iloc[0]['pro_name'], ts_code))
selected_stocks_sorted = sorted(selected_stocks, key=lambda x: pro.daily_basic(ts_code=x[1], trade_date=(pd.Timestamp.now() - pd.Timedelta(days=1)).strftime('%Y%m%d'), fields='total_mv')['total_mv'])
return selected_stocks_sorted
以上为Python代码实现，选股逻辑为：振幅大于1、未清偿可转债简称不可为空、近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10。可根据实际投资需求进行修改。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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