(supermind)振幅大于1、KDJ刚形成金叉、非ST（10点之前选股票）五部涨停战法

问财量化选股策略逻辑

选取振幅大于1，KDJ刚形成金叉，非ST，最近五日内出现连续涨停的股票进入待投资池。

选股逻辑分析

1. 振幅大于1表明该股票波动性大，有望获得高回报；
2. KDJ刚形成金叉，预示着市场情绪化好转，有较大概率涨势明显；
3. 非ST股票代表着公司经营异常，存在投资风险；
4. 最近五日内出现连续涨停，说明市场对该股票有了高度关注，后市可能具有较大潜力。

有何风险？

1. 忽略了公司基本面因素，如行业竞争，产品质量等因素，导致投资决策失误；
2. 后市涨停是一种短期现象，不代表公司长期发展潜力；
3. 忽略了ST股票的价格波动性，存在投资风险。

如何优化？

1. 增加数据源，如资产负债表等基本面指标，提高选股的科学性；
2. 考虑市场结构、流动性等因素，更好地捕捉涨停行情；
3. 防范ST股票的投资风险，提高选股的安全性。

最终的选股逻辑

选取振幅大于1，KDJ刚形成金叉，非ST，最近五日内出现连续涨停的股票进入待投资池。

同花顺指标公式代码参考

// 振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/LOW>0.01;
// KDJ金叉
RSV:=(CLOSE-LOWEST(CLOSE,9))/(HIGHEST(CLOSE,9)-LOWEST(CLOSE,9))*100;
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;
GCROSS1: CROSS(J,D);
COND2:=REF(GCROSS1,1)=0 AND GCROSS1=1;
// 非ST
COND3:=NOT(CONTAIN('ST',NAME));
// 连续涨停
R:=(HIGH-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100;
C:=(R>9.8) AND (R<11);
T:SUM(C,5)=5;
COND4:=T;
// 综合条件
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND COND3 AND COND4;
SIGNAL: CHECKCOND(CONDITION,1);

Python代码参考

import pandas as pd
import akshare as ak

def get_trade_data(stock_code):
    stock_history_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol=stock_code, adjust="hfq")
    stock_history_df.rename(columns={"交易日期":"date","开盘价":"open","最高价":"high","最低价":"low","收盘价":"close","成交量":"volume","成交额":"amount","流通市值":"circ_cap","主力净流入":"net_amount","名称":"name"}, inplace=True)
    stock_history_df.sort_values("date", ascending=True, inplace=True)
    stock_history_df['pct_chg'] = stock_history_df['close'].pct_change() * 100
    stock_history_df['net_volume'] = stock_history_df['close'] * stock_history_df['volume'] * stock_history_df['pct_chg'] / 100 /10000
    return stock_history_df

def select(df):
    # 振幅
    cond1 = (df['high'] - df['low']) / df['low'] > 0.01
    # KDJ
    high, low, close = df['high'].values, df['low'].values, df['close'].values
    rsv = (close - pd.Series(low).rolling(window=9).min().values) / (pd.Series(high).rolling(window=9).max().values - pd.Series(low).rolling(window=9).min().values) * 100
    k = pd.Series(rsv).rolling(window=3).mean().values
    d = pd.Series(k).rolling(window=3).mean().values
    j = 3 * k - 2 * d
    kdj_cond = (j[-1] > d[-1]) & (j[-2] < d[-2])
    # ST股票
    st_cond = ~df['name'].str.contains('ST')
    # 连续涨停
    limit_cond = (df['close'] / df['pre_close'].shift(1).rolling(window=5).apply(lambda x: x.prod()) - 1 > 0.098).rolling(window=5).sum() == 5
    # 综合条件
    basic_cond = cond1 & kdj_cond & st_cond & limit_cond
    df = df[basic_cond].reset_index(drop=True)
    return df

    ## 如何进行量化策略实盘？
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用？

    点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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