问财量化选股策略逻辑
选取振幅大于1、KDJ刚形成金叉、资金强度由大到小为投资组合。
选股逻辑分析
- 振幅大于1表示该股票具有较大波动性，有利于获得高回报；
- KDJ刚形成金叉，意味着市场情绪好转，有较大概率涨势明显；
- 资金强度指标能够反映市场对该股票的投资偏好程度，由大到小表示市场看好和买盘压力较大；
- 综合以上因素选取标的，可以提高买入的成功率，控制投资风险。
有何风险？
- 外部环境因素的不确定性可能导致市场震荡，从而引发判断出错的风险；
- 资金强度指标既受市场投资偏好影响，同时也容易受到资金异动的影响，可能造成选股不准确；
- 行情变化的快速跟进以及止盈、止损点位的控制也比较难以操作。
如何优化？
- 引入其他技术指标，如RSI、均线等，提高选股策略的准确度；
- 在资金强度指标中，适当引入其他相关指标，如成交量、融资融券等，弥补单一指标风险；
- 在选股过程中，灵活调整策略，及时反应行情变化，判断买卖时机。
最终的选股逻辑
选取振幅大于1、KDJ刚形成金叉、资金强度由大到小为投资组合。
同花顺指标公式代码参考
// 振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/LOW>0.01;
// KDJ
RSV:=(CLOSE-LOWEST(CLOSE,9))/(HIGHEST(CLOSE,9)-LOWEST(CLOSE,9))*100;
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;
GCROSS: CROSS(J,D);
COND2:=REF(GCROSS,1)=0 AND GCROSS=1;
// 资金强度
FIPOSIT:=SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,(IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0))),22);
FINEGAT:=SUM(IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),VOL,(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),-VOL,0))),22);
FIRR:=FIPOSIT/FINEGAT;
COND3:=REF(FIRR, 1) > FIRR;
// 综合条件
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND COND3;
SIGNAL: CHECKCOND(CONDITION, 1);
Python代码参考
import pandas as pd
import talib
def select(df):
# 振幅
cond1 = (df['high'] - df['low']) / df['low'] > 0.01
# KDJ
k, d, j = talib.STOCH(df['high'].values, df['low'].values, df['close'].values, fastk_period=9,slowk_period=3,slowk_matype=0,slowd_period=3,slowd_matype=0)
cond2 = (j[-1] > d[-1]) & (j[-2] < d[-2])
# 资金强度
fi_pos = talib.SUM(talib.IF(df['close'].diff() > 0, df['volume'], talib.IF(df['close'].diff() < 0, -df['volume'], 0)), timeperiod=22)
fi_neg = -talib.SUM(talib.IF(df['close'].diff() > 0, 0, talib.IF(df['close'].diff() < 0, -df['volume'], 0)), timeperiod=22)
fi_ratio = fi_pos / fi_neg
cond3 = (fi_ratio[-1] > fi_ratio[-2])
basic_cond = cond1 & cond2 & cond3
df = df.loc[basic_cond].reset_index()
return df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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