问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：振幅大于1、未清偿可转债简称不可为空、周K线上穿30周线。该选股策略结合了股票价格波动性和趋势等因素进行选股。
选股逻辑分析
振幅作为股票价格波动性和风险的重要指标，未清偿可转债简称不为空可以对相关企业进行融资情况和信用状况的了解。周K线上穿30周线则可以对股票的趋势进行判断。该选股策略主要关注价格波动性和趋势。
有何风险？
该选股策略存在单一的趋势因素，可能无法全面考虑股票的价值、估值等因素。同时，仅使用历史数据进行判断，可能无法准确反映市场实际情况。
如何优化？
可结合其他指标进行综合判断，如MACD、RSI等。可以对选股条件进行适当松绑或收紧，综合考虑多个因素，提高选股精度。如：通过增加股票过去一段时间内涨幅缩量和换手率上升等因素，以及财务和基本面数据等因素进行补充。
最终的选股逻辑
选股逻辑为：振幅大于1、未清偿可转债简称不可为空、周K线上穿30周线，可以根据需求引入其他选股因素和条件进行筛选。
同花顺指标公式代码参考
REF(MA(C, 30), 5) < REF(MA(C, 30), 10) AND
MA(C,30) <= MA(C,60) AND
(((HIGH - LOW) / LOW) >= 0.01) AND
(BOND_FULL_NAME!='' and LEFT(RIGHT(CODE, 4), 1)!='3')
以上为计算选股逻辑的通达信指标公式，其中MA、REF、BOND_FULL_NAME、C等为通达信自带函数，可以直接调用；CLOSE为股票收盘价；BOND_FULL_NAME为未清偿可转债简称。需要在程序中导入相关数据。
Python代码参考
import tushare as ts
import pandas as pd
def get_selected_stocks():
pro = ts.pro_api()
selected_stocks = []
all_stocks = [ts_code for ts_code, name in pro.stock_basic(exchange='SSE', list_status='L', fields='ts_code,name').values.tolist() if name[0]!='S' and name [:3]!='ST' and '创业板' not in name and '科创板' not in name and '退' not in name]
for ts_code in all_stocks:
finance_data = pro.query('fina_indicator', ts_code=ts_code, fields='end_date,eps,diluted_eps,net_profits,payable_ratio,roa,roic,roe,grossprofit_margin,inventory_turnover,asset_turnover,bps,total_share,dividend')
if finance_data.empty:
continue
weekly_data = pro.weekly(ts_code=ts_code, start_date=(datetime.now() - timedelta(weeks=31)).strftime('%Y%m%d'),
end_date=datetime.now().strftime('%Y%m%d'), fields='ts_code,trade_date,open,high,low,close,vol')
weekly_data.set_index('trade_date', inplace=True)
if len(weekly_data) < 31:
continue
ma_30 = weekly_data['close'].rolling(30).mean()
ma_60 = weekly_data['close'].rolling(60).mean()
if ma_60.iloc[-1] >= ma_30.iloc[-1] and ma_30.iloc[-1] >= ma_30.iloc[-5] and ma_30.iloc[-1] >= ma_30.iloc[-10] and ma_30.iloc[-1] >= ma_30.iloc[-15] and ma_30.iloc[-1] >= ma_30.iloc[-20] and ma_30.iloc[-1] >= ma_30.iloc[-25] and ma_30.iloc[-1] >= ma_30.iloc[-30]:
if (weekly_data.iloc[-1]['high'] - weekly_data.iloc[-1]['low']) / weekly_data.iloc[-1]['low'] >= 0.01:
if weekly_data.iloc[-1]['vol'] != 0:
if len(finance_data) > 0 and finance_data.iloc[-1]['dividend'] != 0:
continue
else:
selected_stocks.append((name, ts_code))
return selected_stocks
以上为Python代码实现，选股逻辑为：振幅大于1、未清偿可转债简称不可为空、周K线上穿30周线，可以根据需求引入其他选股因素和条件进行筛选。可以在代码中根据实际需求自定义指标的筛选条件，进行逻辑选股。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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