问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：振幅大于1、换手率>2%且<9%、非ST、10点之前选股票、五部涨停战法的股票。该选股策略主要以振幅、换手率等指标衡量股票波动性，排除ST，选择开盘之后五天内连续涨停的股票，通过战法选择具备较强买入潜力的股票。
选股逻辑分析
该选股策略主要考虑振幅、换手率等指标对股票波动性的影响，排除ST股票以保证稳健，选择开盘之后五天内连续涨停的股票，再用五部涨停战法来筛选具备较强买入潜力的股票。该选股策略在排除风险、选择优质资产的同时，注重市场走势和股票热点的把握，选择具备较大上涨空间的股票。
有何风险？
该选股策略存在以下不足与风险：首先，振幅、换手率等指标虽然可以反映股票波动性，但是市场情况和行情变化会对其影响，存在一定的误判风险；其次，开盘之后连续涨停的股票虽然具备上涨空间，但短期内也可能存在调整风险，需要加强风险控制意识，避免盲目追涨；同时，该选股策略虽然注重市场热点的把握，但股票热点的持续时间和估值等情况也需要进行评估，并进行合理的操作。
如何优化？
该选股策略可以引入其他参考指标，如市盈率、市净率等基本面指标、技术形态分析等指标，以提高选股策略的参考价值和可靠性。同时，引入风险控制策略，如动态止盈止损等，以保障投资安全，稳定收益。
最终的选股逻辑
选股条件为：振幅大于1、换手率>2%且<9%、非ST、10点之前选股票、五部涨停战法。可以加入其他考量标准和风控策略。
同花顺指标公式代码参考
选股条件为：振幅大于1、换手率>2%且<9%、非ST、10点之前选股票、五部涨停战法。
C1: ABS((HIGH/LOW-1)*100)>=1;//振幅大于1
C2: TURNOVER>2 AND TURNOVER<9;//换手率大于2%小于9%
C3: NOT ST;//非ST
C4: STRRIGHT(DATE, 6) == '10:00';//选择10点之前选股票
C5: LD < HHV(MAX(O, REF(C, -1)), 5);//五部涨停战法
SYMBOL: C1 AND C2 AND C3 AND C4 AND C5;
Python代码参考
import pandas as pd
import tushare as ts
def select_stocks(length):
ts.set_token('your token')
pro = ts.pro_api()
# 获取股票数据
stock_data = pro.stock_basic(list_status='L', exchange='SSE', fields='ts_code,symbol,name,industry,list_date')
current_date = '20220308'
# 筛选符合条件的股票
selected_stocks = []
for index, row in stock_data.iterrows():
code = row['ts_code']
info = {}
info['code'] = code
info['name'] = row['name']
# 排除ST和科创板股票
industry = row['industry']
if industry.startswith('688') or row['name'].find('*ST') != -1:
continue
# 获取技术数据
tech_data = pro.daily(ts_code=code, start_date='20190101', end_date=current_date, fields='open,high,low,vol')
if tech_data.empty:
continue
# 判断振幅、换手率是否符合要求
if tech_data.iloc[-1]['high'] - tech_data.iloc[-1]['low'] <= 0 or tech_data.iloc[-1]['vol'] / pro.stock_basic(ts_code=code).iloc[0]['total_share'] <= 0.02 or tech_data.iloc[-1]['vol'] / pro.stock_basic(ts_code=code).iloc[0]['total_share'] >= 0.09:
continue
# 判断是否ST公司
if row['name'].find('*ST') != -1:
continue
# 当天10点之前
current_time = pro.trade_cal(exchange='', start_date=current_date, end_date=current_date)
if current_time.iloc[0]['is_open'] == 0 or pd.Timestamp(current_date + ' 10:00:00') > pd.Timestamp.now():
continue
# 五部涨停战法
max_price = pd.concat([tech_data.iloc[-5:]['open'], tech_data.iloc[-5:]['close'].shift(1)]).max()
if tech_data.iloc[-1]['low'] < max_price * 0.9:
continue
# 添加股票
selected_stocks.append(info)
selected_stocks = pd.DataFrame(selected_stocks).head(length)
return selected_stocks
致辞
本次问答为选股逻辑：振幅大于1,换手率>2%且<9%,非ST、10点之前选股票、五部涨停战法的问答。该选股策略主要以振幅、换手率等指标衡量股票波动性，排除ST，选择开盘之后五天内连续涨停的股票，通过战法选择具备较强买入潜力的股票。在实际选股中，需要充分考虑市场环境、行情风险、基本面等多个因素，建立稳健的选股体系，以获得更稳定的投资收益。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
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