(量化交易策略)剔除昨日涨停_、机构抄底、资金强度由大到小

问财量化选股策略逻辑

1. 资金强度由大到小: 使用量比指标，选取量比排名前100的股票。
2. 机构抄底: 使用龙虎榜数据，选取龙虎榜中机构专用席位买入金额排名前10的股票。
3. 剔除昨日涨停: 剔除昨日已经涨停的股票。

选股逻辑分析

以上三个逻辑分别从资金强度、机构参与度和避免追涨杀跌的角度来筛选股票，可以提高股票的买入性价比。

有何风险？

1. 量比指标容易被操纵，导致选出的股票不具有代表性。
2. 龙虎榜数据可能存在延迟，导致选出的股票不具有及时性。
3. 剔除昨日涨停的逻辑可能会错失一些短期爆发力较强的股票。

如何优化？

1. 使用更多的数据源来验证量比指标的可靠性。
2. 对龙虎榜数据进行实时更新，以提高选出股票的及时性。
3. 将剔除昨日涨停的逻辑改为剔除过去一段时间内连续涨停的股票，以避免错失一些短期爆发力较强的股票。

最终的选股逻辑

1. 使用量比指标，选取量比排名前100的股票。
2. 使用龙虎榜数据，选取龙虎榜中机构专用席位买入金额排名前10的股票。
3. 使用股票的换手率和涨跌幅指标，剔除过去一段时间内连续涨停或连续跌停的股票。

python代码参考

1. 使用量比指标筛选股票：

import tushare as ts

# 初始化pro接口
pro = ts.pro_api()

# 获取所有股票的量比数据
data = pro.realtime_quotes('600036', fields=['vol_ratio'])

# 选取量比排名前100的股票
top_100 = data.sort_values(by='vol_ratio', ascending=False).head(100)

2. 使用龙虎榜数据筛选股票：

import tushare as ts

# 初始化pro接口
pro = ts.pro_api()

# 获取所有股票的龙虎榜数据
data = pro.realtime_quotes

    ## 如何进行量化策略实盘？
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用？

    点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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