问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为振幅大于1、60开头的股票，昨日非涨停板。
选股逻辑分析
- 振幅大于1表明该股票波动性较高。
- 选择60开头的股票可以筛选出特定市场的股票。
- 昨日非涨停板可以筛选出相对平稳的股票，避免盲目追热点而进入高位。
有何风险？
- 振幅大的股票并不一定走势良好，需要综合考虑其他投资指标。
- 选取60开头的股票可能会忽略其他市场中较好的股票。
- 频繁调整选股策略可能会导致过度优化，进而影响投资效果。
如何优化？
- 可以加入其他技术指标和基本面数据，综合考虑。
- 可以根据不同市场的投资特点和趋势，进行不同的选股策略。
- 可以增加风控策略，避免波动性过大导致的亏损。
最终的选股逻辑
振幅大于1、60开头的股票，昨日非涨停板。
同花顺指标公式代码参考
//振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)>0.01;
//60开头的股票
COND2:=LEFT(CODE,2)=60;
//昨日非涨停板
XG:=(LOW<REF(CLOSE,1)*1.095) AND (OPEN<REF(CLOSE,1)*1.095) AND (CLOSE<REF(CLOSE,1)*1.095);
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND XG;
SIGNAL:=CHECKCOND(CONDITION, 1);
Python代码参考
import akshare as ak
import datetime
today = datetime.date.today()
last_friday = today - datetime.timedelta(days=today.weekday()) - datetime.timedelta(days=3)
def select(df):
#振幅大于1
df = df[(df['最高价'] - df['最低价']) / df['收盘价'].shift(1) > 0.01]
#60开头的股票
df = df[df['股票代码'].str[:2] == '60']
#昨日非涨停板
df['zt_price'] = df['收盘价'].shift(1) * 1.095
df = df[(df['最低价'] < df['zt_price']) & (df['开盘价'] < df['zt_price']) & (df['收盘价'] < df['zt_price'])]
return df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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