问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为振幅大于1、60开头的股票，下午大单净流入。
选股逻辑分析
- 振幅大于1表明该股票波动性较高。
- 选择60开头的股票可以筛选出特定市场的股票。
- 下午大单净流入可以反映资金的买入意愿，可辅助判断趋势。
有何风险？
- 单独依赖下午大单净流入可能会忽略其他重要因素。
- 振幅大的股票并不一定走势良好，需要综合考虑其他投资指标。
- 选取60开头的股票可能会忽略其他市场中较好的股票。
如何优化？
- 可以加入其他技术指标和基本面数据，综合考虑。
- 可以对下午大单净流入进行分时段分析，避免短期资金干扰。
- 可以增加风控策略，避免波动性过大导致的亏损。
最终的选股逻辑
振幅大于1、60开头的股票，下午大单净流入。
同花顺指标公式代码参考
//振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)>0.01;
//60开头的股票
COND2:=LEFT(CODE,2)=60;
//下午大单净流入
DT:=DAYTIME;
TT:=(DT>=140000) AND (DT<=145500);
VT:=VOL*((CLOSE+HIGH+LOW)/3);
NM:=LLV(AMO,20);
NF:=IF(NM>0,NM,1);
VOL2:=MA(IF(CLOSE>OPEN,VT,0),NF)/MA(IF(CLOSE<=OPEN,VT,0),NF);
COND3:=VOL2>2;
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND COND3 AND TT;
SIGNAL:=CHECKCOND(CONDITION, 1);
Python代码参考
import akshare as ak
import datetime
today = datetime.date.today()
last_friday = today - datetime.timedelta(days=today.weekday()) - datetime.timedelta(days=3)
def select(df):
#振幅大于1
df = df[(df['最高价'] - df['最低价']) / df['收盘价'].shift(1) > 0.01]
#60开头的股票
df = df[df['股票代码'].str[:2] == '60']
#下午大单净流入
df['下午净流入'] = df['净流入额'][(df.index.hour >= 14) & (df.index.hour <= 14.75)] #这里假设下午14:00-14:45为下午
df = df[df['下午净流入'] > 0]
return df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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