(supermind)振幅大于1、2021年、非科创_

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑为振幅大于1、2021年、非科创股票进入待投资池。

选股逻辑分析

1. 振幅大于1表明该股票波动性较高，可能存在较大涨幅和收益；
2. 2021年作为选股时间段，可以分析与其他期间的不同、市场趋势等；
3. 排除科创板股票，风险相对较小，有利于稳健的投资策略。

有何风险？

1. 科创板之外的股票也可能存在风险较高的情况；
2. 该策略不能充分考虑公司基本面等因素，选股准确性存在一定风险。

如何优化？

1. 结合市场情况和投资风险偏好，适当调整振幅和时间条件；
2. 引入其他技术指标，如均线、MACD等辅助选股；
3. 结合基本面分析，进行全面的筛选。

最终的选股逻辑

选取振幅大于1、2021年、非科创股票进入待投资池。

同花顺指标公式代码参考

//振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/LOW>0.01;
//2021年
COND2:=YEAR=2021;
//非科创
COND3:=NOT(BOARDNAME='科创板');
//综合条件
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND COND3;
SIGNAL:=CHECKCOND(CONDITION, 1);

Python代码参考

import pandas as pd
import akshare as ak

def get_trade_data(stock_code):
    stock_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol=stock_code, adjust="hfq")
    stock_df.rename(columns={"成交额":"amount","成交量":"volume","收盘价":"close","开盘价":"open","股票代码":"symbol","日期":"date","涨跌幅":"pct_change", "最高价":"high", "最低价":"low", "换手率":"turnover", "市盈率":"PE", "市净率":"PB", "板块名称":"boardname"}, inplace=True)
    stock_df['date'] = pd.to_datetime(stock_df['date'])
    # 振幅大于1
    cond1 = (stock_df['high'] - stock_df['low']) / stock_df['low'] > 0.01
    # 2021年
    cond2 = stock_df['date'].dt.year == 2021
    # 非科创
    cond3 = stock_df['boardname'] != '科创板'
    # 综合条件
    basic_cond = cond1 & cond2 & cond3
    df = stock_df.loc[basic_cond].sort_values('close', ascending=False).reset_index(drop=True)
    return df

def select(df):
    return df

    ## 如何进行量化策略实盘？
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用？

    点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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