问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为振幅大于1、2021年、连续5年ROE＞15%。
选股逻辑分析
- 振幅大于1表明该股票波动性较高。
- 选取2021年的股票可以筛选出目前市场情况下表现较好的股票。
- 连续5年ROE＞15%可以反映该公司持续具有较强的盈利能力。
有何风险？
- 盲目追逐高ROE的股票，可能会忽略公司的风险暴露问题。
- 振幅较大的股票风险同样较大。
如何优化？
- 在连续5年ROE＞15%的基础上，进一步筛选股票，如考虑市盈率、市净率等因素。
- 结合其他技术指标，如MACD、RSI等判断技术面情况。
- 对振幅较大的股票设置适当的风险控制措施，如止损点位、分散投资等。
最终的选股逻辑
振幅大于1、2021年、连续5年ROE＞15%，市盈率小于30，市净率小于5。
同花顺指标公式代码参考
//振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1) >0.01;
//2021年
COND2:=YEAR=2021;
//连续5年ROE＞15%
COND3:=CROSS(C,15) AND COUNT(ROE>15,5)>4;
//市盈率小于30
COND4:=PE_TTM<30;
//市净率小于5
COND5:=PB_TTM<5;
//综合条件
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND COND3 AND COND4 AND COND5;
SIGNAL:=CHECKCOND(CONDITION, 1);
Python代码参考
import akshare as ak
def select(df):
#振幅大于1
df = df[(df['最高价'] - df['最低价']) / df['收盘价'].shift(1) > 0.01]
#2021年
df = df[df['交易日期'].dt.year == 2021]
#连续5年ROE＞15%
roe = ak.stock_zh_a_indicator(code='sh600000', indicator="ROE")
roe['ROE'] = pd.to_numeric(roe['ROE'])
df = df.merge(roe, on='交易日期', how='left')
df['ROE>15'] = df['ROE'].rolling(5).apply(lambda x: (x > 0.15).all(), raw=True)
df = df[df['ROE>15']]
#市盈率小于30
df = df[df['市盈率(动态)'] < 30]
#市净率小于5
df = df[df['市净率'] < 5]
return df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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