问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：振幅大于1%, 北京A股除外，高点为两日最高。
选股逻辑分析
该选股策略以振幅、地域和股价走势作为筛选条件，振幅和地域为限制条件，股价走势则为判断股票趋势的依据。通过选择具有较强上涨势头的股票，达到获得高收益的目的。
有何风险？
该选股逻辑可能存在以下风险：
- 过度依赖短期行情，忽视公司基本面、行业发展趋势等长期因素，可能导致错误的选股决策；
- 忽略市场风险和行业风险等因素，存在风险控制不严格的隐患；
- 对股票的选择仅依据股价走势，而股价走势常受到市场情绪的影响，其稳定性不足。
如何优化？
为了改进该选股策略，可以考虑以下方面：
- 引入公司财务指标、行业趋势和管理能力等多因素分析，以提高选股的综合性和判断力；
- 加入板块轮动和市场趋势等指标，以适应市场变化；
- 基于机器学习算法建立预测模型，为选股提供有效参考；
- 防范封板、机构操盘等市场操纵行为，制定有效的风险控制措施；
- 对选股策略进行模拟回测，评估其历史表现和投资价值。
最终的选股逻辑
经过改进后的选股逻辑如下：
1.振幅大于1%，北京A股除外；
2. 选择当日收盘价为两日最高；
3. 引入公司财务指标、行业趋势和管理能力等多因素分析，以提高选股的综合性和判断力；
4. 加入板块轮动和市场趋势等指标，以适应市场变化；
5. 基于机器学习算法建立预测模型，为选股提供有效参考；
6. 防范封板、机构操盘等市场操纵行为，制定有效的风险控制措施。
同花顺指标公式代码参考
选股逻辑的同花顺指标公式如下：
振幅：ABS((HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1))>0.01;
选高点：HHV(HIGH,2) == CLOSE;
非北京A股：(AREA!='北京') AND (BOARD!='创业板') AND (BOARD!='科创板');
选股公式:振幅 AND 选高点 AND 非北京A股;
python代码参考
选股逻辑的python代码如下：
def momentum_picker(context):
# 振幅大于1%，北京A股除外
narrow_stocks = context.narrow_stocks[((context.narrow_stocks.high / context.narrow_stocks.low) - 1) > 0.01]
exclude_bj_stocks = narrow_stocks[(narrow_stocks.area != '北京') & (narrow_stocks.board != '创业板') & (narrow_stocks.board != '科创板')]
# 选择当日收盘价为两日最高
selected = exclude_bj_stocks[exclude_bj_stocks.close == ts.HHV(exclude_bj_stocks.high, 2)]
# 加入财务数据
pe_ratio = selected['pe_ratio']
pb_ratio = selected['pb_ratio']
roe = selected['roe']
selected = selected[(pe_ratio > 0) & (pe_ratio < pe_ratio.quantile(rate)) &
(pb_ratio > 0) & (pb_ratio < pb_ratio.quantile(rate)) &
(roe > 0) & (roe < roe.quantile(rate))]
return selected.index.tolist()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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