问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为振幅大于1、2021年、500日内至少2次涨停的股票。
选股逻辑分析
- 振幅大于1表明该股票波动性较高，有较大的涨幅和收益的可能；
- 选取2021年的股票可以筛选出目前市场情况下行情最好的股票；
- 500日内至少2次涨停表明该股票有较强的市场热度和投资者的情绪支持。
有何风险？
- 涨停股票的风险较高，容易导致高位买入并发生亏损；
- 筛选条件较为苛刻，可能会导致筛选出的股票数量较少。
如何优化？
- 可以结合其他技术指标如MACD、KDJ等进行综合分析；
- 设定合适的止损和止盈点位进行风险控制。
最终的选股逻辑
振幅大于1、2021年、500日内至少2次涨停的股票进入待投资池。
同花顺指标公式代码参考
//振幅大于1
COND1:=(HIGH-LOW)/LOW>0.01;
// 2021年
COND2:=YEAR=2021;
// 500日内至少两次涨停
CONDITION:=BARSLAST(LLV(LOW,500)=LOW AND C>REF(C,1)) >= 2;
// 综合条件
CONDITION:=COND1 AND COND2 AND CONDITION;
SIGNAL:=CHECKCOND(CONDITION, 1);
Python代码参考
import pandas as pd
import akshare as ak
def get_trade_data(stock_code):
stock_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol=stock_code)
stock_df = stock_df[['开盘价', '收盘价', '最高价', '最低价', '成交量', '成交额', '交易日期']]
return stock_df
def select(df):
# 振幅大于1
df = df[(df['最高价'] - df['最低价']) / df['收盘价'] > 0.01]
# 2021年
df = df[df['交易日期'].dt.year == 2021]
# 500日内至少2次涨停
df = df[(df['最高价'] == df['收盘价'].rolling(500).max()) & (df['收盘价'] > df['收盘价'].shift(1))]
df = df[df['收盘价'] > df['收盘价'].shift(1)]
df = df.iloc[1:]
return df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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