问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：振幅大于1，北京A股除外，下午大单净流入。
选股逻辑分析
此选股逻辑考虑了股票波动性和流动性因素，重点关注下午的大单净流入情况。具体逻辑如下：
- 排除北京A股，缩小股票范围；
- 振幅大于1的股票被纳入候选池，波动性因素；
- 周期为下午的大单净流入，该指标对股票涨幅有很大影响，是流动性因素；
- 结合符合以上条件的股票进行选股。
有何风险？
该选股逻辑可能存在以下风险：
- 考虑因子较少，可能会错过更多优质股票；
- 下午大单净流入仅是一个单一的条件，可能存在重大变化。
如何优化？
为了改善上述可能存在的风险，可以从以下几点对选股逻辑进行改进：
- 考虑其他因素，例如公司的财务状况、行业竞争力等；
- 适当增加有效指标，筛选更优质股票；
- 从不同时间段和不同交易日中寻找更加精准的大单净流入指标。
最终的选股逻辑
经改进后的选股逻辑如下：
- 排除北京A股等；
- 振幅大于2%的股票；
- 周期为下午的大单净流入比例排名前20%的股票；
- 财务指标，例如市盈率、市净率等优秀。
- 行业排名为前50%
- 近期股价创新高或刚刚突破均线。
- 所选股票总数不超过10只。
同花顺指标公式代码参考
考虑到此选股逻辑的繁多限制，同花顺指标公式代码可以参考以下：
//振幅大于2%
IF((HIGH-LOW)/LOW>0.02 AND NOT(ISBJA),1,0)
//周期为下午的大单净流入比例
IF(NOT(ISBJA) AND SGFQ AND NOT(ISZT) AND XDT AND (LARGE_VOL-xlarge_vol)>0, 1, 0)
//行业排名为前50%
IF(THS_HY_MR_RANK(_HY_2), 1, 0)
//股价创新高或突破均线
IF(CLOSE > MA(CLOSE, 60) AND
((C > REF(MAX(MAX(MAX(C, O), 3 * MA(C, 5)), 3 * MA(C, 20)), 1))), 1, 0)
//筛选市盈率低的
IF(PE_TTM < 50,1,0)
//筛选市净率低的
IF(PB < 5,1,0)
python代码参考
选股逻辑的python代码可以参考以下：
def multi_factor_picker(context):
# 非北京A股，振幅大于2%，下午大单净流入，行业排名为前50%，
# 股价创新高或刚刚突破均线，市盈率低，市净率低
exc_stocks = context.exc_stocks[
(context.exc_stocks.board_main != '中国大陆') &
((context.stocks.high - context.stocks.low) / context.stocks.low > 0.02) &
~(context.stocks.tob > context.stocks.tob.quantile(0.2)) &
(context.stocks.hy_rank < 50) &
(context.stocks.close > talib.MA(context.stocks.close, 60)) &
((context.stocks.close > context.stocks.high.shift() * 1.01) |
(context.stocks.close > talib.MAX(talib.MAX(talib.MAX(context.stocks.close, context.stocks.open),
3 * talib.MA(context.stocks.close, 5)),
3 * talib.MA(context.stocks.close, 20)))) &
(context.stocks.pe_ratio_ttm < 50) &
(context.stocks.pb_ratio < 5) &
(len(context.stocks) <= 10)
]
# 返回选中的股票代码
# ...
## 如何进行量化策略实盘？
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select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
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