问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：振幅大于1%，北京A股除外，连续七个交易日跌幅。
选股逻辑分析
该选股策略主要考虑股票的波动性以及连续下跌趋势，通过筛选出波动较大、处于下跌趋势中的股票进行投资。
有何风险？
该选股逻辑可能存在以下风险：
- 只考虑短期的价格变化，忽略了公司的业绩以及行业的发展状况等因素；
- 过于追求下跌趋势，可能会导致错过了市场的机会；
- 连续下跌并不一定能持续，未来可能出现反弹，此时选择的股票未必能获得好的收益。
如何优化？
为了改进该选股策略，可以考虑以下方面：
- 综合考虑公司的基本面因素，包括财务状况、行业前景等因素；
- 添加其他市场指标，如成交量等，来辅助股票的选取；
- 综合考虑股票的历史走势，避免过于追逐短期下跌趋势。
最终的选股逻辑
经过改进后的选股逻辑如下：
- 排除北京A股，非中国大陆等区域的股票；
- 振幅大于1%；
- 连续七个交易日跌幅。
同花顺指标公式代码参考
选股逻辑的同花顺指标公式如下：
振幅：ABS((HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1))>0.01;
非北京A股和非中国大陆：BOARD_MAIN!='中国大陆' AND AREA!='北京';
连续七个交易日跌幅：REVERSE(LOW) >= LLV(LOW, 7);
选股公式:振幅 AND 非北京A股和非中国大陆 AND 连续七个交易日跌幅;
python代码参考
选股逻辑的python代码如下：
def tech_picker(context):
# 非北京A股和非中国大陆
exc_stocks = context.exc_stocks[(context.exc_stocks.board_main != '中国大陆') & (context.exc_stocks.area != '北京')]
# 振幅大于1%
narrow_stocks = exc_stocks[((exc_stocks.high / exc_stocks.low) - 1) > 0.01]
# 连续七个交易日跌幅
down_stocks = []
for s in narrow_stocks.code:
klines = get_k_data(s, count=7, end_date=context.date)
if all(klines['low'] > klines['low'].shift(1)):
down_stocks.append(s)
# 选出满足条件的股票代码
return down_stocks
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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