问财量化选股策略逻辑
- 至少5根均线重合的股票
- 9点25分涨幅小于6%
- 近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10
选股逻辑分析
这个策略的逻辑是基于技术分析和市场表现来筛选股票。首先，要求至少5根均线重合，这表明股票价格在短期内相对稳定，没有明显的趋势。其次，要求9点25分涨幅小于6%，这表明股票价格在开盘后没有出现大幅上涨，可能有上涨潜力。最后，要求近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10，这表明股票价格在过去一段时间内有一定的上涨表现。
有何风险？
这个策略的风险在于，它可能过于侧重于短期市场表现，而忽略了长期的基本面因素。另外，如果市场出现极端行情，股票价格可能会出现大幅波动，导致策略失效。
如何优化？
为了优化这个策略，可以考虑加入更多的筛选条件，例如股票的市值、市盈率等基本面指标，以更全面地评估股票的价值和风险。此外，可以考虑加入技术指标，例如布林线、移动平均线等，以更好地判断股票的价格走势。
最终的选股逻辑
- 股票价格至少5根均线重合
- 9点25分涨幅小于6%
- 近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10
- 股票市值在一定范围内
- 股票市盈率在一定范围内
python代码参考
import tushare as ts
# 设置pro接口token
ts.set_token('your_token')
# 初始化pro接口
pro = ts.pro_api()
# 获取所有A股股票信息
df = pro.daily(ts_code='600036.SZ')
# 筛选出至少5根均线重合的股票
df = df[df['close'].rolling(window=5).apply(lambda x: x.count() >= 5)].reset_index(drop=True)
# 筛选出9点25分涨幅小于6%的股票
df = df[df['pct_chg'] < 0.06].reset_index(drop=True)
# 筛选出近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10的股票
df = df[df['pct_chg'] >= 0.1].reset_index(drop=True)
# 筛选出市值在一定范围内的股票
df = df[df['market_cap'] >= 1e7].reset_index(drop=True)
# 筛选出市盈率在一定范围内的股票
df = df[df['pe'] < 100].reset_index(drop=True)
# 输出符合条件的股票信息
print(df)
如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
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