(supermind)振幅大于1、100亿市值以内的无亏损企业、外盘除内盘大于1

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑为振幅大于1，100亿市值以内的无亏损企业，外盘/内盘大于1.3的股票。

选股逻辑分析

1. 振幅大于1可以筛选出短期内波动较大的股票，有较大的盈利机会。
2. 100亿市值以内可筛选出市值较小的股票，可能具有较好的成长潜力。
3. 无亏损企业可以筛选质量较高的企业。
4. 外盘/内盘大于1.3可以考虑成交量和价格波动的信息，有较大的盈利空间。

有何风险？

1. 这个选股逻辑仍然偏重于短期内的行情波动，对长期基本面分析的作用有限。
2. 太过依赖数据，波动较大的个股可能造成较大的亏损。

如何优化？

1. 结合定量和定性指标进行选股，如同时考虑企业的财务数据和产业背景等。
2. 可以加入风险控制措施，如设置止盈止损点位。
3. 可以考虑增加筛选条件，如股息率等因素，以减少风险。

最终的选股逻辑

选股逻辑为振幅大于1，100亿市值以内的无亏损企业，外盘/内盘大于1.3的股票，需要结合长期因素和基本面分析，以筛选长期具有成长潜力和质量的个股。

同花顺指标公式代码参考

ABS(HIGH-REF(HIGH,1))/REF(HIGH,1)>0.01 
AND MktValue<=100 AND MktValue>0 
AND IF(net_profit>0, 1, 0) 
AND (IF(BUY_VOLUME>SELL_VOLUME, BUY_VOLUME/SELL_VOLUME, SELL_VOLUME/BUY_VOLUME)>1.3)
AND (INDUSTRY LIKE '%主板%')

python代码参考

import akshare as ak

def select():
    data = ak.stock_zh_a_spot()
    data = data.loc[(data['market_capitalization']>0)&(data['market_capitalization']<=100)]
    data = data.loc[data['current_price']!=data['last_close_price']]
    data = data.loc[data['net_profit'].astype(float)>0]
    data['volume_ratio'] = data['buy_volume'].astype(float)/data['sell_volume'].astype(float)
    data['volume_ratio'] = data['volume_ratio'].apply(lambda x: x if x>1 else 1/x )
    data = data.loc[data['volume_ratio']>1.3]
    data = data.loc[(data['industry'].str.contains('主板')==True)]
    return data

    ## 如何进行量化策略实盘？
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用？

    点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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