问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：振幅大于1、价格＜12、机构抄底。将选股逻辑作为第一个标题放入段落中。
选股逻辑分析
该选股策略的逻辑是：
- 振幅大于1：表示该股票市场交易活跃度较高；
- 价格＜12：表示该股票价格较为便宜，具有一定的投资价值；
- 机构抄底：机构是市场的重要力量，如果有机构在近期内持续大量买入该股票，则该股票可能存在一定的价值投资机会。
这些筛选条件综合在一起，可以筛选出市场交易活跃，价格较为便宜且有机构抄底的股票。
有何风险？
该选股策略可能存在以下风险：
- 市场风险：市场变化万千，筛选出的个股未必能在未来走势上持续表现优异，存在一定的操作风险；
- 机构抄底真实性限制：机构资金实力较强，其对于个股的买卖往往会对股价产生较大影响，但机构资金流向信息并不是完全透明的，需要谨慎对待；
- 竞争风险：如果其他投资者也有相似的选股策略，可能会导致选股大众化，淡化策略效果。
在实际操作时，需要根据市场情况进行相应的调整和优化，注意风险控制和收益平衡。
如何优化？
为了进一步提高选股准确性和降低风险，可以从以下方面进行优化：
- 引入更多机构抄底指标：可以引入机构资金净流入、机构持股比例变化等指标进行辅助分析；
- 设定明确的出入市策略：应该根据自己的风险承受能力设定合理的区间，以避免盲目操作造成的风险；
- 调整筛选条件阈值：可以适当缩小、扩大选股条件的筛选范围，以达到更加精准的选股效果。
最终的选股逻辑
综合以上分析和优化，我们最终的选股逻辑为：
在振幅大于1、价格＜12，机构近期持续买入的基础上，进行综合筛选，并在风险控制的前提下，选取具有投资价值、风险相对可控的个股。
同花顺指标公式代码参考
该策略可引入以下指标进行辅助分析：
- 振幅指标：
振幅：
((HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)) > 0.01
- 价格指标：
价格小于12：
CLOSE < 12
- 机构买入指标：
机构连续买入：
SUM(IF(VOL>REF(VOL,1), VOL-REF(VOL,1), 0), m) > 0
其中，m为机构连续买入天数。
- 组合筛选条件：
筛选获得符合条件的股票：
(((HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)) > 0.01) AND
(CLOSE < 12) AND
(SUM(IF(VOL>REF(VOL,1), VOL-REF(VOL,1), 0), m) > 0) AND ...
python代码参考
# 振幅指标
amplitude = (high - low) / ref(close, 1)
amplitude_filter = amplitude > 0.01
# 价格指标
price_filter = close < 12
# 机构买入指标
vol = df['成交量']
m = 5 # 机构连续买入天数
vol_diff = vol - ref(vol, 1)
vol_diff[vol_diff < 0] = 0 # 只计算增量
institutional_filter = talib.SUM(vol_diff, timeperiod=m) > 0
# 组合筛选条件
final_filter = amplitude_filter & price_filter & institutional_filter & ...
# 排序选股
selected_stocks = df[final_filter].sort_values(by='CSI', ascending=False).reset_index(drop=True)
注意：以上代码仅为参考，实际实现时需要根据实际数据情况进行适当修改，并考虑涨跌风险控制等问题。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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