问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：振幅大于1，K线小于20，三连阴。
选股逻辑分析
该选股逻辑同样基于技术面的选股指标，通过振幅和K线对股票的波动情况进行评估。同时，引入了三连阴这一因素，以补充对股票趋势走势的考虑，提高选股策略的精准度。
有何风险？
同样地，该选股策略依然存在市场风险和不确定性，特别是对于三连阴这一指标的考虑，可能存在股票被机构等资金增量介入行为导致的买入信号滞后。
如何优化？
为避免上述风险，我们可以采用更加准确、实时的交易数据，在筛选的过程中强化数据清洗和处理工作，确保买卖量数据的准确性。同时，我们还可以引入更多交易数据指标，例如成交量、换手率等，提高对股票市场情况的综合刻画能力。
最终的选股逻辑
在综合考虑以上因素的基础上，我们提出了完善后的选股逻辑：
- 振幅大于1；
- K线小于20；
- 最近三天收盘价都小于开盘价。
同花顺指标公式代码参考
以下是该选股策略在同花顺中的指标公式代码：
FILTER:(LOW-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)>0.01 AND C<20 AND EVERY(CLOSE<OPEN,3);
其中 EVERY(CLOSE<OPEN,3) 表示每个交易日的收盘价都比开盘价低，且连续三个交易日都满足该条件。
Python代码参考
以下是 Python 实现该策略的选股逻辑：
# 数据预处理部分，假设已获得数据close，high，low，open
import pandas as pd
# 计算振幅
amplitude = (high - low) / close.shift(1)
# 筛选符合条件的标的
selected_stocks = pd.DataFrame({'amplitude':amplitude, 'open':open, 'close':close}).query('amplitude > 0.01 & C < 20 & close.shift(1) > open.shift(1) & close.shift(2) > open.shift(2) & close > open')
return selected_stocks.index.tolist()
通过 Python 实现该策略的选股逻辑，我们同样引入了 Pandas 库，通过 query()方法进行条件筛选。在筛选条件中我们同样考虑了对股票连续三个交易日的收盘价、开盘价等数据的关注，以便更全面地评估股票的投资价值。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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