问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：振幅大于1,100亿市值以内的无亏损企业,近25个交易日有单日涨幅大于等于百分之10。
选股逻辑分析
该选股逻辑依旧注重技术分析，要求满足振幅大于1%、市值不超过100亿的无亏损企业，并且近25个交易日内有至少1次单日涨幅达到10%及以上。缩小了选股范围，更加注重股票短线趋势表现，可以有效寻找短期内股票的涨势。然而，单个指标不能说明所有问题，选股的过程还是需要综合考虑技术面和基本面因素。
有何风险？
该选股逻辑可能存在以下风险：
- 过于注重近期股票趋势，忽略基本面分析和长期投资价值；
- 单次涨幅10%作为选股要求过于苛刻，容易出现误判；
- 缺乏多重指标筛选，选股标准过于单一；
- 忽略市场行情变化因素，选股逻辑容易过时。
如何优化？
为了优化选股逻辑，可以考虑以下方面进行改进：
- 综合考虑技术面和基本面，建立全面的指标评估体系；
- 合理根据不同的行情制定选股标准，防止单一逻辑过时；
- 加入更多参考指标，如动量指标、趋势指标等；
- 建立可持续的选股逻辑体系，切勿贪图短暂的市场行情；
- 选股逻辑要充分克服错误判断和短视盲目的妨碍，并且评估过程保持高度透明，让更多人了解其内部机制。
最终的选股逻辑
经过改进的选股逻辑如下：
- 满足振幅大于1%、市值不超过100亿、无亏损的企业；
- 近25个交易日内至少1次单日涨幅达到10%及以上；
- 综合考虑其他重要指标，如成交量、资产净值等；
- 加入更多参考指标，如动量指标、趋势指标等；
- 选股逻辑要充分克服错误判断和短视盲目的妨碍，并且评估过程保持高度透明，让更多人了解其内部机制。
同花顺指标公式代码参考
选股逻辑的同花顺指标公式如下：
SELECT (HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)>0.01 AND CAPITALIZATION<=100 AND AVERAGE(NET_PROFIT)>0 AND MAXTO(CLOSE/REF(CLOSE,1)-1,0,25)>=0.10;
python代码参考
选股逻辑的python代码如下：
def high_momentum_picker(context):
# 振幅大于1%
narrow_stocks = context.narrow_stocks[((context.narrow_stocks.high / context.narrow_stocks.low) - 1) > 0.01]
# 100亿市值以内的企业
small_cap = narrow_stocks[narrow_stocks.capitalization <= 10000000000]
# 最近四个季度净利润均为正数
profitable = small_cap[small_cap.net_profit > 0]
# 近25个交易日内至少1次单日涨幅达到10%及以上
high_momentum = profitable[talib.MAX(context.close / talib.REF(context.close, timeperiod=1) - 1, timeperiod=25) >= 0.1]
# 综合考虑其他重要指标，如成交量、资产净值等
high_momentum = high_momentum[high_momentum.volume > talib.MA(high_momentum.volume, timeperiod=5)]
high_momentum = high_momentum[high_momentum.assets_net_value > talib.MA(high_momentum.assets_net_value, timeperiod=5)]
# 加入更多参考指标，如动量指标、趋势指标等
high_momentum = high_momentum[np.logical_and(talib.MACD(high_momentum.close, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)[0] > 0, talib.DEMA(high_momentum.close, timeperiod=30) > talib.DEMA(high_momentum.close, timeperiod=100))]
# 评估选股逻辑独立性
high_momentum = sort_stocks(high_momentum)
return high_momentum.index.tolist()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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