(iwencai量化策略)rsi小于65_、剔除昨日涨停、振幅大于1

用户头像神盾局量子研究部
2023-08-31 发布

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑为:振幅大于1、剔除昨日涨停、RSI小于65的股票。该选股策略主要考虑了技术面和市场情绪方面的因素。

选股逻辑分析

该选股策略主要考虑了技术面和市场情绪方面的因素。剔除过去一天的涨停股票,可以避免由于情绪导致的暂时性炒作;RSI是一种常用的超买超卖指标,小于65说明该股票处于相对低位。

有何风险?

该选股策略可能存在以下风险:

  1. RSI指标作为技术指标不可避免存在一定的滞后性,因此在选股时可能会错过某些股票的买入时机。

  2. 剔除昨日涨停股票在选股方面有一定的局限性,有可能错过一些较为优秀的品种。

  3. 选股策略缺乏基本面分析,此外,过于关注技术面可能会忽略掉长期收益等重要的指标。

如何优化?

以下是对该选股逻辑的优化建议:

  1. RSI指标后面嵌入“金叉”、“死叉”,可以一定程度上解决RSI指标滞后的问题。

  2. 剔除过去一天的涨停股票可以避免情绪炒作,但也可能错过一些较为优秀的走势。可以结合其他技术指标或基本面分析,综合考虑选股。

  3. 选股策略绩效评估和回测是不可少的,可以通过回测和绩效评估,筛选出更优质的选股逻辑。

最终权益选股逻辑

选股策略为:振幅大于1、剔除昨日涨停股票、RSI小于65的股票。

同花顺指标公式代码参考

以下是该选股策略的通达信指标公式代码:

振幅指标:AMO=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1);

剔除涨停股票:NOT LIMIT;

RSI指标:RSI(CLOSE,14);

选股条件:AMO>1 AND NOT LIMIT AND RSI(CLOSE,14)<65;

python代码参考

from gm.api import *

set_token('your_token_here')

# 设置回测起点和终点
start_date = '2020-01-01'
end_date = '2022-01-01'

# 获取所有股票
symbols_all = get_symbols(exchanges=['SHSE', 'SZSE'], sec_types=['STOCK'], fields=['symbol'])

# 设置选股条件
amplitude_cond = {'$gt': 1}
limit_up_cond = {'limit_status': {'$ne': 1}}
rsi_cond = {'$lt': 65}
cond = {
    '$and': [
        amplitude_cond,
        limit_up_cond,
        rsi_cond
    ]
}

# 构建排序条件
sort_cond = [(Bar("close_price"), SortType.DESC)]

# 获取符合条件的股票历史信息
data = history(symbol=symbols_all,
               start_time=start_date,
               end_time=end_date,
               fields=["symbol", "limit_status", "open_price", "high_price", "low_price", "close_price"],
               bar_count=14,
               freq="1D",
               filter=cond,
               sort=sort_cond)

# 筛选出符合条件的股票
symbols_selected = [s["symbol"] for s in data]

print(symbols_selected)

上述代码中,选股的逻辑为振幅大于1、剔除昨日涨停、RSI小于65的条件。通过获取符合条件的股票历史信息,筛选出符合选股逻辑的股票。需要注意的是,由于RSI指标是以14个周期的数据为基础计算的,因此在获取历史信息时需要设置bar_count为14。

    ## 如何进行量化策略实盘?
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用?

    点击图标右上方的复制按钮,复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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    ![94c5cde12014f99e262a302741275d05.png](http://u.thsi.cn/imgsrc/pefile/94c5cde12014f99e262a302741275d05.png)
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