问财量化选股策略逻辑
该选股策略包括三个条件：
- 振幅大于1；
- 至少5根均线重叠；
- 大单净量排行。
选股逻辑分析
在前一个选股策略基础上加入大单净量排行条件，可筛选出近期一些投资价值高的股票。大单净量排行可以反映出市场机构对其极大的关注，面对未来股价的涨跌也更具有预测能力。
有何风险？
该选股策略存在两个主要风险：
- 其一是加入了大单净量因素，筛选出来的股票可能价格过高，成交量不能支撑其上涨，导致投资亏损；
- 其二是选股策略中重视技术指标的作用，可能会忽视公司的基本面情况，忽略某些信息风险。
如何优化？
该选股策略可以考虑加入基本面因素，如市盈率、市净率等指标，以更全面的角度选取股票。同时，也可以考虑加入其他投资者关注度指标，如公开预警信息等，来更全面反映股票价值。
最终的选股逻辑
综合前面的分析和优化思路，建议选股策略的逻辑为：
- 振幅大于1；
- 至少5根均线重叠；
- 大单净量排行；
- 处于一定基本面范围内的股票。
同花顺指标公式代码参考
无同花顺指标库公式可直接调用，需要自己编写脚本实现。
python代码参考
import pandas as pd
import tushare as ts
import talib
def get_stock_pool(date):
# 获取所有股票代码
df = ts.get_stock_basics()
codes = df.index.tolist()
result = pd.DataFrame()
for code in codes:
# 上市不足60天的股票忽略
if (pd.to_datetime(date) - pd.to_datetime(df.loc[code]['timeToMarket'])).days <= 60:
continue
# 规模筛选
total_mv = df.loc[code]['totalAssets'] * df.loc[code]['pb']
if total_mv < 2e8:
continue
bars_all = ts.get_k_data(code, '2022-01-01', date)
if bars_all is None or bars_all.empty or len(bars_all) < 2:
continue
# 20日、60日和120日均线
close = bars_all['close'].values
ma_20 = talib.MA(close, timeperiod=20)
ma_60 = talib.MA(close, timeperiod=60)
ma_120 = talib.MA(close, timeperiod=120)
is_ma_up = ma_20[-1] > ma_60[-1] > ma_120[-1]
# 5日、10日和20日均线
ma_5 = talib.MA(close, timeperiod=5)
ma_10 = talib.MA(close, timeperiod=10)
ma_20 = talib.MA(close, timeperiod=20)
ma_count = len(set([ma[-1] for ma in [ma_5, ma_10, ma_20]]))
is_ma_converge = ma_count >= 5
# 大单净量排行
if ('buy_lg_amount' not in df.columns) or pd.isnull(df.loc[code]['buy_lg_amount']):
continue
is_big_buyer = df.loc[code]['buy_lg_amount'] > 0
# 基本面范围筛选
if df.loc[code]['pe'] < 30 and df.loc[code]['pb'] < 5:
is_fundamentals = True
else:
is_fundamentals = False
if is_ma_converge and is_ma_up and is_big_buyer and is_fundamentals:
result = result.append({'code': code, 'name': df.loc[code]['name'], 'price': bars_all['close'].iloc[-1], 'vol': df.loc[code]['volume']},ignore_index=True)
result = result.sort_values(by=['vol'], ascending=False)
return result
注：代码仅供参考，具体选股逻辑和细节可根据实际需求进行调整。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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