问财量化选股策略逻辑
本选股策略逻辑要求振幅大于1，10天内涨停天数大于2，且股票代码以60开头。将选股逻辑作为第一个段落放入标题为 ## 问财量化选股策略逻辑 的段落中。
选股逻辑分析
本选股策略逻辑要求振幅大于1，关注前期表现好的个股，同时仅考虑以60开头的股票。这种选股方式的优点是较为简单，容易操作，同时也能对近期表现靠前的股票进行关注。但是缺点也比较明显，因为仅关注60开头的股票，忽略了其它潜在优质标的，因此对于股市整体的参与感不强。
有何风险？
以下是该选股策略可能存在的一些风险：
- 过于局限于选择60开头的股票，可能会忽略其它潜在的优质标的而导致选股效果不佳。
- 涨停次数作为选股条件可能会导致选出的股票涨跌较大，风险比较高，而且在市场风格转换时，这种选股方式可能会失效。
- 考虑到个股偏好，可能会选取过于分散的股票，可能会面临行业、个股等风险导致投资失败。
如何优化？
对于上述存在的风险，可以对选股逻辑进行以下优化：
- 突破60开头限制，对股票进行更加全面细致的筛选，提升选股效果。
- 结合基本面和技术形态等多方面因素进行选股，减少涨停次数作为唯一选股因素的依赖，降低风险。
- 考虑配置管理（例如行业分配、机构投资者调研情况等），可以对选出的标的进行一定程度的反复确认，确保整个选股过程尽量符合研究方向和实盘操作需求，提高投资效果。
最终的选股逻辑
综合以上优化方案，我们得到完善的选股逻辑如下：
- 选择振幅大于1，10天内涨停天数大于等于2的优质标的，股票代码不限于60开头。
- 除了关注涨停次数之外，增加对于公司基本面的考量，以及结合股票的宏观指标进行综合筛选，以提升选股策略的有效性和可靠性。
- 增加充分的风控措施，例如设置止损点位等。
同花顺指标公式代码参考
以下是通达信公式参考：
选择振幅大于1，10天内涨停天数大于等于2，且股票代码以60开头的个股。
F1:= HHV(HIGH,20);
F2:= LLV(LOW,20);
ST: = F1-F2;
V1: = (ST-REF(ST,1))/REF(CLOSE,1)*100;
V2: = ABS(V1);
K: = EMA(V1,9);
D: = EMA(K,9);
J: = 3 * K-2 * D;
C1: = LEFT(CODE,2)='60';
C2: = COUNT((HIGH= REF(HIGH,1)),20)>=2;
C3: = V2>1;
C4: = V2<2;
SELECTED: =C1 AND C2 AND C3 AND C4;
Python代码参考
以下是Python代码参考:
import tushare as ts
def stock_selection():
rs_basic_info = ts.get_stock_basics()
selected_code = []
for code in rs_basic_info[(rs_basic_info['market'] == '上证A')|(rs_basic_info['market'] == '深证A')].index:
if code.startswith('60'):
rs = ts.get_k_data(code, start='2020-01-01', end='2021-01-01', index=True, ktype='D')
if rs is None or len(rs) < 50:
continue
condition1 = (rs['high'] - rs['low'])/rs['close'].shift(1)*100 > 1
condition2 = rs['close'].rolling(window=10, min_periods=1).apply(lambda x: len(x[x>x.shift(1)*1.1]), raw=True) >= 2
if sum([condition1, condition2]) != 2:
continue
selected_code.append(code)
return selected_code
注：以上代码仅供参考，具体根据实际需求和风险承受能力进行调整。需要安装tushare库。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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