问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：选出RSI小于65，下午大单净流入，500日内至少2次涨停的股票。
选股逻辑分析
该选股逻辑加入了涨停板的限制条件，对公司股票的运营状况和投资价值进行了更好的反映，有助于筛选出具有投资价值的高质量股票。
有何风险？
该选股规则仍有局限性，不能全面考虑股票的质量和资本市场的情况，存在一定的盲点。投资者仍需注意选出品质不佳或存在潜在的风险的股票的可能性。同时，过分追求涨停板的股票也可能存在震荡过大、短期内获利但长期并不稳定等问题。
如何优化？
可以考虑加入更多的技术指标和市场行情因素进行选股，例如加入趋势线、布林线等技术指标，以及市场情绪、市场动态、资金流向等市场行情因素。可以采用量化策略进行优化和改进，例如机器学习、神经网络等量化技术，以提高选股效率和精准度。此外，可以考虑加入更多的基本面因素，例如市盈率、市净率等指标，以筛选出具备更好公司实力的个股。
最终的选股逻辑
选出今日下午大单净流入，且RSI小于65，且500日内至少2次涨停的股票。
同花顺指标公式代码参考
C1: AFTERNOON(NETFLOW) > 0
C2: RSI(CLOSE, 14) < 65
C3: VCPATTERN(500, 2) = 1
SELECT * FROM (
SELECT STOCK_LIST.*, YEAR, quarter
FROM STOCK_LIST
WHERE MARKET='SH'
) RESULT
WHERE C1 AND C2 AND C3
python代码参考
import pandas as pd
import akshare as ak
import talib
def get_stock_list():
result_df = pd.DataFrame()
for code in ak.stock_zh_a_spot_em()['代码'][:500]:
if code.startswith('688'):
continue
stock_k_data = ak.stock_zh_a_daily(code=code, adjust="hfq")
netflow = stock_k_data.iloc[-3:]['净流入量']
if any(netflow <= 0.05) or stock_k_data.iloc[-1]['净流入量'] <= 0:
continue
rsi = talib.RSI(stock_k_data['收盘价'], timeperiod=14)
if rsi.iloc[-1] >= 65:
continue
vcpattern = talib.CDL3OUTSIDE(stock_k_data['开盘价'], stock_k_data['最高价'], stock_k_data['最低价'], stock_k_data['收盘价'])
if sum(vcpattern[-500:]) < -2:
continue
result_df = result_df.append(stock_k_data)
result_df.sort_values(by='分红比例', ascending=False, inplace=True)
return result_df.head(5)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
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