问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：选取100亿市值以内的无亏损企业，且2021年RSI小于65、昨日主力控盘。
选股逻辑分析
该选股策略主要考虑了企业基本面，筛选出市值较小但具有盈利能力且资金面较好的企业，结合技术指标选出相对低位但存在回升可能的股票。将不亏损作为筛选条件，在基本面稳中带强的企业中选取相对有潜力的个股。
有何风险？
有些公司的盈利数据容易被操纵或者企业财务数据虚高，该选股策略可能会选出虚假数据的企业或者出现管理层数据造假的异常情况。此外，技术面的选择也存在一定的主观性和风险，需要在风险控制的前提下使用。
如何优化？
除了考虑企业基本面的筛选条件，可以引入更多的技术指标和资金流向等因素，构建更加准确的选股模型。另外，可以设置风险控制策略，如动态止损或者限制单一品种权重等，以更好地控制选股风险。
最终的选股逻辑
选取无亏损的100亿市值以内企业，且2021年RSI小于65、昨日主力控盘。
同花顺指标公式代码参考
选股条件：筛选出无亏损的100亿市值以内企业，且2021年RSI(14) < 65，昨日主力资金净流入 > 0。选出股票并按照技术指标排序。
Python代码参考
import pandas as pd
import akshare as ak
import talib
def get_stock_list(rsi_threshold=65, main_money_threshold=0, net_profit_threshold=0, market_cap_threshold=10000000000):
news = ak.stock_zh_a_latest()
stock_list = pd.DataFrame(columns=['股票代码', '名称', '收益'])
for i in range(len(news)):
symbol = news.iloc[i]['symbol']
if not symbol.startswith('60'):
continue
finance = ak.stock_financial_abstract(stock=symbol)
if len(finance) == 0 or finance.iloc[0]['净利润'] <= net_profit_threshold:
continue
market_cap = ak.stock_info_a_share(name=symbol)['circulating_market_cap'].values[0]
if market_cap > market_cap_threshold:
continue
kline = ak.stock_zh_a_daily(symbol=symbol, adjust='qfq', start_date='20210101')
if len(kline) < 10:
continue
rsi = talib.RSI(kline['close'], timeperiod=14)
if rsi.iloc[-1] >= rsi_threshold:
continue
main_money = ak.stock_zh_a_hk_hold(symbol=symbol, indicator="主力资金净流入")
if main_money.iloc[0]['主力资金净流入'] <= main_money_threshold:
continue
stock_list = stock_list.append({'股票代码': symbol, '名称': news.iloc[i]['name'], '收益': profit}, ignore_index=True)
stock_list.sort_values('收益', ascending=False, inplace=True)
return stock_list
get_stock_list()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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