问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：振幅大于1、PE > 0、9点25分涨幅小于6%的股票。将选股逻辑作为第一个标题放入段落中。
选股逻辑分析
该选股策略的逻辑如下：
1.振幅大于1：表示该股票价格波动比较大，有较高的交易活跃度；
2.PE > 0：表示该股票未亏损，有一定盈利能力；
3.9点25分涨幅小于6%：表示该股票开盘后不会出现价格波动过大导致风险较高的情况。
综合以上三点，在符合阈值要求的股票中进行选择。
有何风险？
该选股策略的一些风险可能包括：
1.单一时间点选股，容易被市场事件影响，需要加以慎重考虑；
2.单一指标的选择可能会导致选股范围缩小，需要加入其他的指标辅助判断。
如何优化？
为了降低风险和提高选股的成功率，可以在以上基础上进行如下优化：
1.增加其他时段的价格波动指标，如当日的价格波动情况、5分钟的价格波动情况等，从多个角度进行分析；
2.结合基本面和行业板块等因素一同进行综合分析，避免对某一个指标过度依赖；
3.加入股票的公司治理等相关因素进行分析，以维护投资者的利益。
最终的选股逻辑
综合以上分析和优化，我们最终的选股逻辑为：在振幅较大、盈利能力好、价格波动较小的前提下，综合考虑其他技术指标、基本面指标和行业板块等因素，在符合阈值要求的股票中进行选择，并加入股票的公司治理等因素进行综合评估。
同花顺指标公式代码参考
该策略可引入以下指标进行辅助分析：
1.振幅的指标。
振幅：
((HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1))>0.01
2.PE的指标。
同花顺PE指标：
pe>0
3.开盘价格的涨幅。
同花顺开盘价涨幅指标：
((OPEN-REF(OPEN, 1))/REF(OPEN, 1))<0.06
Python代码参考
以下是使用Python进行选股的代码参考：
import pandas as pd
import tushare as ts
def stock_selection():
# 获取股票数据
all_data = ts.get_k_data("002230", ktype="D")
all_data = pd.DataFrame(all_data, columns=["date", "open", "close", "high", "low", "volume", "turnover", "pe"])
# 振幅大于1
condition1 = ((all_data["high"] - all_data["low"]) / all_data["close"].shift(1) > 0.01)
# PE >0
condition2 = all_data["pe"] > 0
# 9点25分涨幅小于6%
condition3 = ((all_data["open"] - all_data["open"].shift(1)) / all_data["open"].shift(1) < 0.06)
# 返回符合条件的股票代码
return all_data[condition1 & condition2 & condition3]["code"].values.tolist()
其中，在代码中需要根据实际需求进行相应的设置。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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