量化交易社区-竞价匹配量除以流通股排序、10日振幅小于、上15个交易日涨停数大于0

问财量化选股策略逻辑

在选股过程中，我们采用了以下策略逻辑：

竞价匹配量除以流通股排序：该策略基于竞价匹配量，即某股票的成交价与股票的總成交量之比。我们将这个比例进行排序，选择比例较高的股票进行投资。
10日振幅<,上15个交易日涨停数大于0：我们关注股票在过去10个交易日内的振幅是否小于10%，同时关注股票在过去15个交易日内的涨停数是否大于0。这两个条件可以帮助我们筛选出具有较强波动性和投资价值的股票。

选股逻辑分析

竞价匹配量除以流通股排序：这个策略可以帮助我们筛选出成交活跃且具有较高成交量的股票，有利于我们进行短线交易。
10日振幅<,上15个交易日涨停数大于0：这个策略可以帮助我们筛选出有较强波动性和投资价值的股票，有时候股票的剧烈波动可以为我们的投资带来较高的收益。

有何风险？

市场风险：股票市场受到多种因素的影响，包括宏观经济、政策、市场情绪等。这些因素可能会导致股票价格波动，从而影响我们的投资收益。
技术风险：选股策略本身可能存在技术风险，比如选股逻辑的错误、数据的精度等，可能导致我们的投资决策出现错误。

如何优化？

完善选股策略：我们可以对选股策略进行调整和优化，比如增加其他选股条件，或者改进数据的精度。
风险控制：我们可以通过设置止损点、仓位管理等手段来降低市场风险和技术风险。

最终的选股逻辑

在综合以上策略后，我们的选股逻辑如下：

竞价匹配量除以流通股排序，选择比例较高的股票进行投资。
关注股票在过去10个交易日内的振幅是否小于10%，同时关注股票在过去15个交易日内的涨停数是否大于0。

常见问题

选股策略是否适用于所有股票市场？

答：该策略主要适用于股票市场，不适用于其他投资市场，如外汇、期货等。

如何计算竞价匹配量？

答：竞价匹配量是指某股票的成交价与股票的總成交量之比。可以通过以下公式计算：

竞价匹配量 = 成交价 / 总成交量

股票的10日振幅和15日涨停数如何计算？

答：10日振幅是指股票在过去10个交易日内的振幅，可以通过计算每天涨跌幅的平均值来得到。15日涨停数是指股票在过去15个交易日内的涨停数，可以通过统计股票在指定时间段内的涨停次数来得到。

选股策略的风险如何控制？

答：我们可以通过设置止损点、仓位管理等手段来降低市场风险和技术风险。

指标公式代码参考

竞价匹配量除以流通股排序：

def fmdiv(df):
    return df['成交价'] / df['总成交量']

10日振幅：

def ten_day_v(df):
    return df['涨跌幅'].rolling(window=10).mean()

15日涨停数：

def十五_day_xiandao(df):
    xiandao_count = df['涨停数'].cumsum()
    return xiandao_count.where(xiandao_count > 0, 0)

最终选股逻辑：

def final_fmdiv(df):
    return fmdiv(df)
def final_ten_day_v(df):
    return ten_day_v(df)
def final_xiandao(df):
    return十五_day_xiandao(df)
def final_select(df):
    return df[(final_ten_day_v(df) < 0.1) & (final_xiandao(df) > 0)]

如何进行量化策略实盘？

请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

模板如何使用？

点击页面下方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。