(同花顺量化)10日涨幅大于0小于35_、涨跌幅×超大单净量、今日增仓占比_5%

用户头像神盾局量子研究部
2023-08-31 发布

问财量化选股策略逻辑

  • 今日增仓占比>5%
  • 涨跌幅×超大单净量
  • 10日涨幅大于0小于35

选股逻辑分析

这个策略的逻辑主要是基于市场资金的流入和流出来筛选股票。首先,要求今日的增仓占比超过5%,意味着市场资金在流入这只股票。其次,要求涨跌幅与超大单净量的乘积大于0,这意味着股票的价格波动与市场资金的流入流出有关。最后,要求10日涨幅大于0小于35,意味着这只股票在过去10天内有上涨的趋势,但涨幅并不是很大。

有何风险?

这个策略的逻辑是基于市场资金的流入和流出来筛选股票,但市场资金的流入和流出受到很多因素的影响,如政策、经济等,因此这个策略的可靠性不是很高。此外,由于这个策略要求股票有上涨的趋势,因此可能会错过一些短期波动较大的股票。

如何优化?

为了提高这个策略的可靠性,可以考虑加入更多的因素来筛选股票,如公司的财务状况、行业前景等。此外,可以考虑使用更短的时间周期来筛选股票,以捕捉更多的短期波动。

最终的选股逻辑

  • 今日增仓占比>5%
  • 涨跌幅×超大单净量
  • 近期财务状况良好
  • 行业前景较好
  • 近期涨幅小于35

python代码参考

import talib

def get筛选条件():
    # 获取今日增仓占比
    open_price = get_open_price()
    close_price = get_close_price()
    volume = get_volume()
    money_flow = talib.MF money_flow(open_price, close_price, volume)
    today_flow = money_flow[-1]
    if today_flow > 0.05:
        return True
    else:
        return False

def get_close_price():
    # 获取收盘价
    return get_data('close')

def get_open_price():
    # 获取开盘价
    return get_data('open')

def get_volume():
    # 获取成交量
    return get_data('volume')

def get_data(name):
    # 获取数据
    return get_stock_data(name)

def get_stock_data(name):
    # 获取股票数据
    return get_data_api(name)

def get_data_api(name):
    # 获取数据API
    return get_data_api_from_api()

如何进行量化策略实盘?

请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

模板如何使用?

点击图标右上方的复制按钮,复制到自己的账户即可使用模板进行回测。

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