问财量化选股策略逻辑
在问财中，我们可以通过以下步骤来实现量化选股策略：
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确定需要筛选的股票。可以通过股票池或者自定义股票池来确定需要筛选的股票。
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筛选出至少5根均线重合的股票。可以使用以下代码来实现：
import talib
def get_intersection(ma1, ma2, ma3, ma4, ma5):
# 计算5根均线的交点
cross_over = talib.CA(ma1, ma2, cross=True)
cross_under = talib.CA(ma1, ma2, cross=False)
if cross_over and cross_under:
return (ma1, ma2, ma3, ma4, ma5)
else:
return None
# 选取至少5根均线重合的股票
intersection = get_intersection(close, ma5, ma4, ma3, ma2)
if intersection:
selected_stocks = intersection[0]
else:
selected_stocks = []
其中，ma1、ma2、ma3、ma4、ma5分别表示5根均线，close表示收盘价。
- 筛选出下午大单净流入的股票。可以使用以下代码来实现：
import talib
def get_net_flow(ticker, interval):
# 获取股票的分时K线数据
k_data = yf.download(ticker, interval=interval)
# 计算每分钟的净流入量
net_flow = talib.CA(k_data['Close'], k_data['Volume'], offset=1, min_periods=60)
# 统计每分钟的净流入量
net_flow_sum = net_flow.sum()
# 计算下午的净流入量
afternoon_net_flow = net_flow_sum[-60:]
# 判断下午是否存在净流入
if afternoon_net_flow > 0:
return True
else:
return False
# 筛选出下午大单净流入的股票
selected_stocks = []
for ticker in selected_stocks:
if get_net_flow(ticker, '1d'):
selected_stocks.append(ticker)
其中，ticker表示股票代码，interval表示数据的时间间隔。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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