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同花顺backtest量化策略-昨日压力位除以90%成本上限、机构持股占流通股比例大于4%

用户头像神盾局量子研究部
2023-11-20 发布

问财量化选股策略逻辑

  1. 昨日压力位除以90%成本上限：选取昨日收盘价压力位，计算其除以90%成本上限的结果，以此作为选股的第一个条件。这样的策略可以筛选出那些在近期历史价格中，机构投资者可能具有较强抛压的股票，从而减少机构的抛压风险。

  2. 机构持股占流通股比例>4%：选取当前流通股比例，计算其与机构持股比例（通常在30%~70%之间）的差值，筛选出机构持股比例高于4%的股票，这样的股票可能受到机构的长期持有，相对较为稳定。

  3. 利润增长>1：选取最近一年或半年的利润增长率，筛选出利润增长率超过1的股票，这样的股票可能具有较强的盈利能力。

选股逻辑分析

以上选股策略的逻辑是，筛选出在近期历史价格中，机构投资者可能具有较强抛压的股票，同时这些股票的机构持股比例较高，且最近一年的利润增长率超过1。这样的股票虽然可能存在一定的抛压风险，但其机构的长期持有可能为股票提供一定的稳定性和支持。

有何风险？

该策略可能存在以下风险：

  1. 选股策略基于历史数据，可能无法准确预测未来的股票价格走势。
  2. 机构的抛压风险和长期持有收益可能存在一定的平衡，不能确保选股策略一定能带来稳定的收益。

如何优化？

  1. 增加更多的选股条件：可以增加更多的技术指标和基本面分析条件，以提高选股的准确性和稳定性。
  2. 调整策略的参数：可以适当调整策略的参数，如成本上限、机构持股比例等，以适应不同的市场环境。

最终的选股逻辑

最终的选股逻辑是：通过筛选出在近期历史价格中，机构投资者可能具有较强抛压的股票，同时这些股票的机构持股比例较高，且最近一年的利润增长率超过1的股票。

常见问题

  1. 选股策略是否适用于所有市场环境？
    答：该选股策略主要适用于有较强机构投资者参与的股票市场，如A股、深市等。
  2. 选股策略的选股条件是否足够严格？
    答：该策略的选股条件相对严格，可能会筛选出一些优质股票，但可能也会错过一些股票。
  3. 机构的抛压风险是否可以被有效控制？
    答：该策略的选股条件可以降低机构的抛压风险，但并不能完全控制。
  4. 选股策略的参数如何设定？
    答：该策略的参数可以适当调整，如成本上限、机构持股比例等，以适应不同的市场环境。
  5. 选股策略的收益如何？
    答：该策略的收益主要取决于股票的价格走势和机构的抛压情况，可能存在一定的风险。

指标公式代码参考

通达信指标公式代码

指标公式1 := MA(CLOSE, 5) > MA(CLOSE, 20);
指标公式2 := MA(CLOSE, 10) > MA(CLOSE, 40);
指标公式3 := MA(CLOSE, 20) > MA(CLOSE, 60);
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指标公式5 := MA(CLOSE, 60) > MA(CLOSE, 200);
指标公式6 := (CLOSE - MA(CLOSE, 20)) / MA(CLOSE, 20) < 0.1;
指标公式7 := (CLOSE - MA(CLOSE, 40)) / MA(CLOSE, 40) < 0.1;
指标公式8 := (CLOSE - MA(CLOSE, 60)) / MA(CLOSE, 60) < 0.1;
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指标公式10 := (CLOSE - MA(CLOSE, 200)) / MA(CLOSE, 200) < 0.1;
指标公式11 :=aggregate(指标公式6, 5) AND aggregate(指标公式7, 5) AND aggregate(指标公式8, 5) AND aggregate(指标公式9, 5) AND aggregate(指标公式10, 5) AND MA(CLOSE, 20) > 5 AND MA(CLOSE, 40) > 5 AND MA(CLOSE, 60) > 5 AND MA(CLOSE, 100) > 5;

同花顺指标公式代码

指标公式1 := MA(CLOSE, 5) > MA(CLOSE, 20);
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指标公式3 := MA(CLOSE, 20) > MA(CLOSE, 60);
指标公式4 := MA(CLOSE, 40) > MA(CLOSE, 100);
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如何进行量化策略实盘？

请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

模板如何使用？

点击页面下方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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