问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：在RSI小于65、主升起动、10天内涨停天数大于2的股票中，选取该股票作为投资标的。
选股逻辑分析
本选股策略综合了RSI、主升起动和涨停板等技术指标，可以更全面和准确地选取适合投资的股票。通过涨停板的判断，可以更好地筛选具有较好短期涨势的股票。而主升起动和RSI低于65则是对股票选择上的进一步限制，筛选出相对更有投资价值的标的。
有何风险？
- 市场的大幅变化可能对策略产生影响，该策略在某些特殊情况下可能无法适用；
- 依赖涨停板的选股策略，可能会因为市场的波动性而失效；
- 策略的参数需要不断调整和更新，否则策略可能会因为过于僵化或者不适应新的市场环境而失效。
如何优化？
- 通过加入其他技术指标，如KD指标、布林带和MACD等，可以更全面地分析股票的趋势和变化；
- 降低筛选要求的难度，可以适当调整涨停板和RSI的限制参数，相应地增加买入点和策略的可操作性；
- 配合行业研究和基本面分析，结合投资组合优化方式，调整买入点。
最终的选股逻辑
在RSI小于65、主升起动、10天内涨停天数大于2的股票中，选取该股票作为投资标的。
同花顺指标公式代码参考
以下是选股策略中使用的同花顺指标公式代码：
// RSI小于65
RSI(CLOSE,14) < 65
// 主升起动
HHV(HIGH,30) == REF(HHV(HIGH,30),1) AND
LLV(LOW,30) == REF(LLV(LOW,30),1)
// 10日内涨停天数大于2
COUNT(REF(C==100,1),10)>2
Python代码参考
以下是 Python 代码示例，仅供参考。
import tushare as ts
import talib
def select_stocks():
res = []
# 市值规模
mv_min = 200000000
# 自选股
stk_concepts = ['300024', '300024']
# 除去停牌、ST、科创板、上市不足6个月的次新股
stk_basics = ts.get_stock_basics()
stk_basics = stk_basics[stk_basics.index.isin(stk_concepts)]
today_dt = datetime.datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
stk_basics = stk_basics[(stk_basics['timeToMarket'] <= (today_dt - datetime.timedelta(days=120).strftime('%Y%m%d'))) & (stk_basics['name'].str.contains('ST') == False) & (stk_basics['market'] != '科创板')]
for idx, row in stk_basics.iterrows():
if row['outstanding'] <= 0 or row['totals'] <= 0:
continue
try:
# 公司市值数据
mv = row['totals'] * row['price']
if mv < mv_min:
continue
# 行情数据
hist_data = ts.get_k_data(idx, index=True, start='2020-01-01', retry_count=3, pause=None)
if hist_data is None or len(hist_data) < 31:
continue
# RSI小于65
rsi_threshold = 65
rsi = talib.RSI(hist_data['close'].values)[-1]
if rsi >= rsi_threshold:
continue
# 主升起动
highest_high = talib.MAX(hist_data['high'].values, timeperiod=30)[-1]
lowest_low = talib.MIN(hist_data['low'].values, timeperiod=30)[-1]
highest_high_ref = talib.MAX(hist_data['high'].values, timeperiod=30)[-2]
lowest_low_ref = talib.MIN(hist_data['low'].values, timeperiod=30)[-2]
if highest_high != highest_high_ref or lowest_low != lowest_low_ref:
continue
# 涨停板
upper_limit_list = (hist_data['close'] / hist_data['close'].shift(1) - 1)[1:11]
upper_limit_count = upper_limit_list[upper_limit_list == 0].count()
if upper_limit_count <= 2:
continue
# 股票代码
res.append({'code': idx})
except Exception as e:
continue
return [x['code'] for x in res]
res = select_stocks()
print(res)
注：在使用该代码时，请遵守国家法律法规和相关规定，严禁私自开展证券投资活动，自行承担相应风险。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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