问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在换手率3%-12%、机器人概念且流通市值小于100亿、收盘价在Bollinger Bands的upper值和mid值之间的股票中选择。
选股逻辑分析
在之前的基础上，增加了根据Bollinger Bands指标来筛选股票的条件，通过判断股票是否处于震荡区间内，选取有相对稳定表现的股票。
有何风险？
Bollinger Bands指标并不能直接代表股票的表现，需要考虑股票的具体情况，以及期间内的走势情况，可能存在选股不准确的情况。
如何优化？
综合考虑其他指标，如市盈率、市净率、市销率、ROE等，结合财务、业务和股权结构等因素，进行多维度分析，提高选股准确率。
最终的选股逻辑
选股条件为：在换手率3%-12%、机器人概念且流通市值小于100亿、收盘价在Bollinger Bands的upper值和mid值之间的股票中选择。
同花顺指标公式代码参考
选股条件：换手率>=3 AND fml('机器人',100)==1 AND 流通市值 < 1000000 AND close > boll(upper,20,2) AND close < boll(mid,20,2) ORDER BY hot desc
选股结果：fml('换手率>=3 AND fml('机器人',100)==1 AND 流通市值 < 1000000 AND close > boll(upper,20,2) AND close < boll(mid,20,2) ORDER BY hot desc',100)
Python代码参考
import tushare as ts
import pandas as pd
ts.set_token('your_token')
pro = ts.pro_api()
def select_good_stocks():
# 换手率3%-12%
df1 = pro.daily_basic(ts_code='', trade_date='20220110', fields='ts_code,turnover_rate,vol,amount')
df1 = df1[(df1['turnover_rate'] >= 3) & (df1['turnover_rate'] <= 12)]
# 机器人概念
df2 = pro.concept(src='ts', fields='id,concept_name,src')
df2 = df2[df2['concept_name'].str.contains('机器人')]
df3 = pro.concept_detail(id=df2.iloc[0]['id'], fields='ts_code')
# 流通市值小于100亿
df4 = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code,name,industry,pe,pb,turnover_rate,amount,total_mv,float_mv')
df4 = df4[(df4['float_mv'] < 100000)]
# 收盘价在Bollinger Bands的upper值和mid值之间
df5 = pro.daily(ts_code='', trade_date='20220110', fields='ts_code,trade_date,close')
df5['boll_upper'] = df5['close'].rolling(window=20).mean() + 2 * df5['close'].rolling(window=20).std()
df5['boll_mid'] = df5['close'].rolling(window=20).mean()
df5 = df5[(df5['close'] > df5['boll_upper']) & (df5['close'] < df5['boll_mid'])]
# 合并筛选结果
df6 = pd.merge(df1, df3, on='ts_code', how='inner')
df6 = pd.merge(df6, df4[['ts_code', 'float_mv']], on='ts_code', how='inner')
df6 = pd.merge(df6, df5[['ts_code']], on='ts_code', how='inner')
df6 = df6.round({'turnover_rate': 2, 'float_mv': 2})
# 按个股热度排序
df7 = pro.daily_basic(ts_code='', trade_date='20220110', fields='ts_code,turnover_rate,total_share,hq_vol,hot', sortby='hot', ascending=False)
df7 = pd.merge(df7, df6[['ts_code']], on='ts_code', how='inner')
return df7
good_stocks = select_good_stocks()
print(good_stocks)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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