问财量化选股策略逻辑
该策略选股逻辑包括以下条件：换手率3%-12%,开盘价在十日线左右,连续5年ROE＞15%。
选股逻辑分析
该选股策略考虑了交易活跃度、短期走势和长期基本面因素。其中，换手率3%-12%和开盘价在十日线左右可以过滤掉不活跃、短期走势不佳的标的资产，而连续5年ROE＞15%则可以过滤掉基本面不好的企业，筛选出良好的标的资产。该策略则比较全面地考虑了多方面的因素，可以筛选出优质的标的资产。
有何风险？
该选股逻辑无法考虑到公司的财务风险、基本面成长性等因素，可能存在一定的机会成本和系统性风险。另外，该选股策略需要连续5年ROE＞15%才能筛选出标的资产数量较少，样本量较小可能存在较大的过度拟合风险。
如何优化？
可在选股条件中加入一些基本面、财务指标等价值因素，以更加完善维度筛选优秀的标的资产。此外，可以通过合理的调整策略参数和指标方案，有效控制过度拟合的风险。
最终的选股逻辑
该选股逻辑为：换手率大于等于3%且小于等于12%、开盘价在十日线左右、连续5年ROE大于15%。
同花顺指标公式代码参考
通达信公式代码：
(TURNOVER>=0.03 AND TURNOVER<=0.12)
AND (OPEN>MA(CLOSE,10)*0.95 AND OPEN<MA(CLOSE,10)*1.05)
AND EXIST(ROE>=0.15 AND REF(ROE,1)>=0.15 AND REF(ROE,2)>=0.15 AND REF(ROE,3)>=0.15 AND REF(ROE,4)>=0.15, 60)
python代码参考
import pandas as pd
from datetime import datetime
from pytdx.hq import TdxHq_API
# 创建连接
api = TdxHq_API()
api.connect('119.147.212.81', 7709)
# 所有A股列表
all_stocks = api.get_security_list(1, 0)
df_stocks = pd.DataFrame(all_stocks, columns=['code', 'name', 'market_type', 'exchange_type'])
# 获取A股财报数据
selected_stocks = []
for code in df_stocks['code']:
df_finance = api.get_finance_info(code)
if df_finance is not None and len(df_finance)>4 and df_finance.iloc[0]['roe']>=0.15 \
and df_finance.iloc[1]['roe']>=0.15 and df_finance.iloc[2]['roe']>=0.15 \
and df_finance.iloc[3]['roe']>=0.15 and df_finance.iloc[4]['roe']>=0.15:
stock_k_data = api.get_k_data(code, 'D')
if stock_k_data is not None and len(stock_k_data)>0 \
and stock_k_data.iloc[-1]['close']>0 \
and stock_k_data['turnover_ratio'].quantile(0.7)>=0.03 \
and stock_k_data['turnover_ratio'].quantile(0.7)<=0.12 \
and stock_k_data['open'].median()>=stock_k_data['close'].rolling(10).mean()*0.95 \
and stock_k_data['open'].median()<=stock_k_data['close'].rolling(10).mean()*1.05:
selected_stocks.append({'code':code, 'name':df_stocks[df_stocks['code']==code]['name'].values[0], 'market_type':df_stocks[df_stocks['code']==code]['market_type'].values[0], 'circulation_mv':stock_k_data['circulation_mv'].quantile(0.7)})
df_selected = pd.DataFrame(selected_stocks)
# 断开连接
api.disconnect()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
