问财量化选股策略逻辑
该选股策略选股逻辑为：换手率3%-12%,前25天有涨停,非科创。
选股逻辑分析
该选股策略筛选出换手率适中，具有潜力的股票，加入前25天有涨停的条件，具有一定的参考性，同时选择非科创，规避风险。
有何风险？
在市场大环境不利时，该选股逻辑并没有加入更多的财务数据进行判断，存在一定的投资风险。同时，没有加入其他技术指标，比如均线、MACD等，容易缺失更准确的分析结果。
如何优化？
可以综合加入更多的财务数据作为判断依据，同时考虑加入其他技术指标，结合市场大环境进行综合判断，完善选股逻辑。
最终的选股逻辑
该选股策略选股逻辑为：换手率3%-12%,前25天有涨停,非科创，综合加入更多的财务数据和技术指标，结合市场大环境进行判断，完善选股逻辑。
同花顺指标公式代码参考
通达信指标代码：
TURNOVER_RATIO>=0.03 AND TURNOVER_RATIO<=0.12 AND COUNT(WINDBREAKSIGN>0 and WINDBREAKSIGN<100, 25)>=1 AND NOT EXIST(FINEST, INDUSTRY_TYPE == 1)
其中，COUNT表示计算25天内的涨停板数量，WINDBREAKSIGN表示振幅，FINEST表示股票所属行业分类，NOT EXIST表示非某些特定情况。
python代码参考
import pandas as pd
from pytdx.hq import TdxHq_API
# 创建连接
api = TdxHq_API()
api.connect('119.147.212.81', 7709)
# 所有A股列表
all_stocks = api.get_security_list(0, 0)
df_stocks = pd.DataFrame(all_stocks, columns=['code', 'name', 'market_type', 'exchange_type'])
# 获取A股数据
selected_stocks = []
for code in df_stocks['code']:
if code.startswith(('00', '60', '30')) and df_stocks[df_stocks['code'] == code]['market_type'].values[0] != 5:
stock_k_data = api.get_k_data(code, 'D')
if stock_k_data is not None and len(stock_k_data) >= 2 * 240 and \
stock_k_data['turnover_ratio'].quantile(0.7) >= 0.03 and \
stock_k_data['turnover_ratio'].quantile(0.7) <= 0.12 and \
stock_k_data['wind_break_sign'].rolling(25).apply(lambda x: (x > 0).sum()) > 0:
selected_stocks.append({'code': code,
'name': df_stocks[df_stocks['code'] == code]['name'].values[0],
'market_type': df_stocks[df_stocks['code'] == code]['market_type'].values[0],
'turnover_ratio': stock_k_data['turnover_ratio'].iloc[-1]})
# 断开连接
api.disconnect()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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