问财量化选股策略逻辑
该选股策略选股逻辑为：换手率3%-12%,前25天有涨停,价格＜12。
选股逻辑分析
该选股策略主要侧重于低价值股票的筛选，同时综合考虑了市场流动性、市场情绪等因素。选取具备低换手率、有涨停且价格较低的股票，以寻找市场中的低价值投资机会。该选股策略可以较好地选出潜在的低估股票，但价格低并不代表具备投资价值，也可能存在其他风险。
有何风险？
该选股策略存在过度追求低价值的风险，忽略其他重要因素对股票表现的影响，包括公司基本面、市场、行业等。同时，低价值股票可能在一段时间内没有表现出色，需要投资者持久观察，确定是否适合再次投资。
如何优化？
可以在选股时维持前两个条件，即低换手率、有涨停，并针对不同行业、市场情况增加其他因素的综合考虑，如：市盈率、市净率、股息率等指标进行筛选，以防止过度追求低价值策略所带来的风险。同时，投资者应该适当降低对低价值股票的追求，并综合考量多个因素来进行股票的选择。
最终的选股逻辑
该选股策略选股逻辑为：换手率3%-12%,前25天有涨停，价格＜12，根据不同行业、市场情况综合考虑市盈率、市净率、股息率等因素进行筛选，以求寻找低估股票的投资机会。
同花顺指标公式代码参考
通达信指标代码：
TURNOVER_RATIO>=0.03 AND TURNOVER_RATIO<=0.12 AND
COUNT(WINDBREAKSIGN>0 and WINDBREAKSIGN<100, 25)>=1 AND
CLOSE<12
python代码参考
import pandas as pd
from pytdx.hq import TdxHq_API
api = TdxHq_API()
api.connect('119.147.212.81', 7709)
all_stocks = api.get_security_list(0, 0)
df_stocks = pd.DataFrame(all_stocks, columns=['code', 'name', 'market_type', 'exchange_type', 'industry'])
selected_stocks = []
for code in df_stocks['code']:
if code.startswith(('00', '60', '30')) and df_stocks[df_stocks['code'] == code]['market_type'].values[0] != 5:
if not api.is_ST(code) and api.get_stock_list_by_market(1)['name'].tolist().count(df_stocks[df_stocks['code'] == code]['name'].values[0]) == 0 and \
api.get_stock_list_by_market(2)['name'].tolist().count(df_stocks[df_stocks['code'] == code]['name'].values[0]) == 0:
end_date = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
start_date = (datetime.today() - timedelta(days=25)).strftime('%Y-%m-%d')
k_data = api.get_security_bars(9, 0, code, 4, datetime.today().strftime('%Y-%m-%d'))
k_data['date'] = k_data['datetime'].apply(lambda x: datetime.fromtimestamp(time.mktime(time.strptime(str(x), '%Y%m%d%H%M%S'))).strftime('%Y-%m-%d'))
k_data = k_data.loc[(k_data['date'] >= start_date) & (k_data['date'] <= end_date)]
if len(k_data) > 0 and \
k_data['turnover'].quantile(0.7) >= 0.03 and \
k_data['turnover'].quantile(0.7) <= 0.12 and \
any(k_data['high'][:-1].rolling(window=25).apply(lambda x: (x == x.max()).any())) and \
k_data['close'].quantile(0.7) <= 12:
selected_stocks.append({'code': code,
'name': df_stocks[df_stocks['code'] == code]['name'].values[0],
'market_type': df_stocks[df_stocks['code'] == code]['market_type'].values[0]})
df_selected_stocks = pd.DataFrame(selected_stocks)
api.disconnect()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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