问财量化选股策略逻辑
该选股策略选股逻辑为：换手率3%-12%,前25天有涨停,10天内涨停天数大于2的股票。
选股逻辑分析
该选股策略选择换手率适中的个股，同时加入涨停板的信息，筛选出近期表现较好的股票。而要求涨停天数大于2，能够排除市场风险事件引起的单次紧急涨停板，保证所选股票的表现质量。
有何风险？
该选股策略过度依赖涨停板的数量和频率，容易忽视公司基本面和产业趋势等因素。同时，涨停板的数量并不能充分反映股票的表现质量，可能存在选出的股票涨幅不高的问题。
如何优化？
可以加入其他因素，如市盈率、公司盈利水平、资产负债率、管理层稳定性等指标，更全面地考虑公司财务状况和行业趋势等因素，筛选出稳健成长的优质企业。此外，可以加入相对强弱指标、动量指标等技术指标以及其他关注市场行情的因素，更精准地预测股票的表现。
最终的选股逻辑
该选股策略选择换手率适中、近期表现优异、涨停板出现频率较高的股票。同时综合考虑公司基本面、行业前景、资产负债率、管理层稳定性等因素，并加入市盈率、ROE等指标，以筛选出稳健成长的优质企业。在以上因素的基础上，进一步加入相对强弱指标、动量指标等技术指标以及其他关注市场行情的因素，更精准地评估股票的表现和风险。
同花顺指标公式代码参考
通达信指标代码：
TURNOVER_RATIO>=0.03 AND TURNOVER_RATIO<=0.12 AND
COUNT(WINDBREAKSIGN>0 AND WINDBREAKSIGN<100, 25)>=1 AND
COUNT(WINDBREAKSIGN>0 AND WINDBREAKSIGN<100, 10)>=3 AND
ABS(REF(WINDBREAKSIGN>0 AND WINDBREAKSIGN<100, 10)-1)<=1 AND
TOTAL_MARKET_CAP>=1e8
python代码参考
import pandas as pd
from pytdx.hq import TdxHq_API
api = TdxHq_API()
api.connect('119.147.212.81', 7709)
all_stocks = api.get_security_list(0, 0)
df_stocks = pd.DataFrame(all_stocks, columns=['code', 'name', 'market_type', 'exchange_type', 'industry', 'list_date', 'delist_date', 'infolevel'])
selected_stocks = []
for code in df_stocks['code']:
if code.startswith(('00', '60', '30')) and df_stocks[df_stocks['code'] == code]['market_type'].values[0] != 5:
if not api.is_ST(code) and api.get_stock_list_by_market(1)['name'].tolist().count(df_stocks[df_stocks['code'] == code]['name'].values[0]) == 0 and \
api.get_stock_list_by_market(2)['name'].tolist().count(df_stocks[df_stocks['code'] == code]['name'].values[0]) == 0 and \
df_stocks[df_stocks['code'] == code]['list_date'].values[0] <= '2000-01-01' and df_stocks[df_stocks['code'] == code]['delist_date'].values[0] == '':
end_date = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
start_date = (datetime.today() - timedelta(days=25)).strftime('%Y-%m-%d')
k_data = api.get_security_bars(9, 0, code, 4, datetime.today().strftime('%Y-%m-%d'))
k_data['date'] = k_data['datetime'].apply(lambda x: datetime.fromtimestamp(time.mktime(time.strptime(str(x), '%Y%m%d%H%M%S'))).strftime('%Y-%m-%d'))
k_data = k_data.loc[(k_data['date'] >= start_date) & (k_data['date'] <= end_date)]
if len(k_data) > 0 and \
k_data['turnover'].quantile(0.7) >= 0.03 and \
k_data['turnover'].quantile(0.7) <= 0.12 and \
sum(k_data['high'][:-1].rolling(window=10).apply(lambda x: (x == x.max()).any())) >= 3 and \
abs(k_data['high'].iloc[-11:-1].apply(lambda x: x == x.max()).sum()/10 - 1) <= 1 and \
df_stocks[df_stocks['code'] == code]['total_market_cap'].values[0] >= 1e8:
selected_stocks.append({'code': code,
'name': df_stocks[df_stocks['code'] == code]['name'].values[0],
'market_type': df_stocks[df_stocks['code'] == code]['market_type'].values[0],
'industry': df_stocks[df_stocks['code'] == code]['industry'].values[0],
'infolevel': df_stocks[df_stocks['code'] == code]['infolevel'].values[0]})
df_selected_stocks = pd.DataFrame(selected_stocks)
api.disconnect()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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