问财量化选股策略逻辑
该选股策略选股逻辑为：换手率3%-12%,KDJ刚形成金叉,昨日股价大于250日均线
选股逻辑分析
该选股策略在流动性、趋势信号和均线因素三个方面进行选股。通过筛选换手率可以选出流动性较好的股票。KDJ指标代表股票的趋势和买卖信号，通过刚形成金叉来筛选出顺势股。而昨日股价大于250日均线的条件则考虑到股票的长期趋势性。
有何风险？
该选股策略未考虑宏观经济和公司基本面等因素对股票的影响。此外，仅考虑了昨日股价是否大于250日均线而未考虑趋势的持续性和可信度。
如何优化？
该选股策略可以加入行业板块和基本面因素等进行综合考虑。可以加入涨停板块，并结合股票基本面信息进行选股。可以加入其他技术指标如DMI等，来提高趋势的持续性和可信度。可以对筛选条件进行适当松弛或严格以提高选股效果。
最终的选股逻辑
该选股策略选股逻辑为：换手率大于等于3%且小于等于12%，KDJ金叉，股价大于250日均线
同花顺指标公式代码参考
通达信指标公式代码：
TURNOVER_RATIO>=0.03 AND TURNOVER_RATIO<=0.12
AND KDJ_CROSS(0,1)
AND REF(CLOSE, 1) > MA(CLOSE, 250)
python代码参考
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
from pytdx.hq import TdxHq_API
# 创建连接
api = TdxHq_API()
api.connect('119.147.212.81', 7709)
# 所有A股列表
all_stocks = api.get_security_list(1, 0)
df_stocks = pd.DataFrame(all_stocks, columns=['code', 'name', 'market_type', 'exchange_type'])
# 获取A股财报数据
selected_stocks = []
for code in df_stocks['code']:
stock_k_data = api.get_k_data(code, 'D')
if stock_k_data is not None and len(stock_k_data) > 0 \
and stock_k_data['turnover_ratio'].quantile(0.7) >= 0.03 \
and stock_k_data['turnover_ratio'].quantile(0.7) <= 0.12 \
and stock_k_data['kdjj'].iloc[-2] < stock_k_data['kdjj'].iloc[-1] \
and stock_k_data['close'].iloc[-2] > stock_k_data['ma250'].iloc[-2]:
selected_stocks.append({'code':code, 'name':df_stocks[df_stocks['code']== code]['name'].values[0],
'market_type':df_stocks[df_stocks['code']== code]['market_type'].values[0],
'last_price':stock_k_data['close'].iloc[-1]})
selected_stocks = pd.DataFrame(selected_stocks)
selected_stocks = selected_stocks.sort_values(by=['last_price'], ascending=False).head(n)
# 断开连接
api.disconnect()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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