问财量化选股策略逻辑
该选股策略选股逻辑为：换手率3%-12%, KDJ刚形成金叉, 上市大于一年。
选股逻辑分析
该选股策略在流动性、趋势和公司稳定性三个方面进行选股。流动性方面选出换手率较高的股票。趋势方面通过KDJ指标的金叉确认股票处于上涨趋势。同时，该策略考虑公司稳定性，筛选上市已经过一定时间的公司，排除新股或有一定公司稳定性风险的股票。
有何风险？
该选股策略同样忽略了许多基本面和行业特征等其他因素的影响，有可能选出的股票存在公司稳定性风险。同时，该选股策略忽略了股票估值因素。
如何优化？
可增加其他筛选指标，使得策略更加综合和完善。例如，增加股票估值、基本面数据、行业因素、技术分析等指标，并根据不同筛选指标设定不同的权重和阈值。
最终的选股逻辑
该选股策略选股逻辑为：换手率3%-12%, KDJ刚形成金叉, 上市大于一年。
同花顺指标公式代码参考
通达信指标公式代码：
TURNOVER_RATIO >= 0.03 AND TURNOVER_RATIO <= 0.12
AND KDJ_CROSS(0,1)
AND LISTDAY >= DATEADD(TODAY,-252)
python代码参考
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
from pytdx.hq import TdxHq_API
# 创建连接
api = TdxHq_API()
api.connect('119.147.212.81', 7709)
# 所有A股列表
all_stocks = api.get_security_list(1, 0)
df_stocks = pd.DataFrame(all_stocks, columns=['code', 'name', 'market_type', 'exchange_type'])
# 获取A股财报数据
selected_stocks = []
for code in df_stocks['code']:
stock_k_data = api.get_k_data(code, 'D')
if stock_k_data is not None and len(stock_k_data) > 1 \
and stock_k_data['turnover_ratio'].quantile(0.7) >= 0.03 \
and stock_k_data['turnover_ratio'].quantile(0.7) <= 0.12 \
and stock_k_data['kdjj'].iloc[-2] < stock_k_data['kdjj'].iloc[-1] \
and (datetime.now() - datetime.strptime(str(stock_k_data['list_date'][0]), '%Y-%m-%d')).days > 365:
selected_stocks.append({'code':code, 'name':df_stocks[df_stocks['code']== code]['name'].values[0],
'market_type':df_stocks[df_stocks['code']== code]['market_type'].values[0],
'turnover_ratio': stock_k_data['turnover_ratio'].iloc[-1]})
selected_stocks = pd.DataFrame(selected_stocks)
selected_stocks = selected_stocks.sort_values(by=['turnover_ratio'], ascending=False).head(n)
# 断开连接
api.disconnect()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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