| # 导入函数库 |
from jqdata import * |
删除 |
| # 初始化函数，设定基准等等 |
def initialize(context): |
def init(context): |
| # 设定沪深300作为基准 |
set_benchmark('000300.XSHG') |
set_benchmark('000300.SH') |
| # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱 |
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock') |
set_commission(PerShare( type='stock', cost=0.0003, min_trade_cost=5.0)) |
| # 开启动态复权模式(真实价格) |
set_option('use_real_price', True) |
删除 |
| # 设置股票交易滑点0.5%,表示买入价为实际价格乘1.005,卖出价为实际价格乘0.995 |
|
set_slippage(PriceSlippage(0.005)) |
| # 设置日级最大成交比例25%,分钟级最大成交比例50% |
|
set_volume_limit(0.25,0.5) |
| # 输出内容到日志 log.info() |
log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次') |
log.info('策略开始运行,初始化函数全局只运行一次') |
| # 设置要操作的股票：中国平安 |
g.security = '000001.XSHE' |
context.security = '000001.SZ' |
| # 开盘前运行 |
run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security='000300.XSHG') |
日级策略下删除 |
| # 开盘时运行 |
run_daily(market_open, time='open', reference_security='000300.XSHG') |
日级策略下删除 |
| # 收盘后运行 |
run_daily(after_market_close, time='after_close', reference_security='000300.XSHG') |
日级策略下删除 |
| ## 开盘前运行函数 |
def before_market_open(context): |
def before_trading(context): |
| # 输出运行时间 |
log.info('函数运行时间(before_market_open)：'+str(context.current_dt.time())) |
date = get_datetime().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') log.info('{} 盘前运行'.format(date)) |
| ## 开盘时运行函数 |
def market_open(context): |
def handle_bar(context, bar_dict): |
| #打印时间 |
log.info('函数运行时间(market_open):'+str(context.current_dt.time())) |
time = get_datetime().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') log.info('{} 盘中运行'.format(time)) |
| #导入交易标的 |
security = g.security |
删除 |
| # 获取股票的收盘价 |
close_data = get_bars(security, count=5, unit='1d', fields=['close']) |
closeprice = history(context.security, ['close'], 5, '1d', False, 'pre', is_panel=1) |
| # 取得过去五天的平均价格 |
MA5 = close_data['close'].mean() |
MA5 = closeprice['close'].mean() |
| # 取得上一时间点价格 |
current_price = close_data['close'][-1] |
MA1 = closeprice['close'].iloc[-1:] .mean() |
| # 取得当前的现金 |
cash = context.portfolio.available_cash |
cash = context.portfolio.stock_account.available_cash |
| # 获取当前账户当前持仓市值 |
|
market_value = context.portfolio.stock_account.market_value |
| # 获取账户持仓股票列表 |
|
stocklist = list(context.portfolio.stock_account.positions) |
| # 如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入 |
if (current_price > 1.01*MA5) and (cash > 0): |
if MA1 > 1.01*MA5 and cash > 0 : |
| # 记录这次买入 |
log.info("价格高于均价 1%%, 买入 %s" % (security)) |
log.info("价格高于均价 1%%, 买入 %s" % (context.security)) |
| # 用所有 cash 买入股票 |
order_value(security, cash) |
order_value(context.security, cash) |
| # 如果上一时间点价格低于五天平均价, 则空仓卖出 |
elif current_price < MA5 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0: |
elif MA1 > MA5 and market_value > 0: |
| # 记录这次卖出 |
log.info("价格低于均价, 卖出 %s" % (security)) |
log.info("价格低于均价, 卖出 %s" % (context.security)) |
| # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0 |
order_target(security, 0) |
order_target(context.security, 0) |
| ## 收盘后运行函数 |
def after_market_close(context): |
def after_trading(context): |
| # 打印时间 |
log.info(str('函数运行时间(after_market_close):'+str(context.current_dt.time()))) |
time = get_datetime().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') log.info('{} 盘后运行'.format(time)) |
