问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在换手率为3%-12%、10日涨幅大于0小于35和今日均线向上发散的基础上选股。
选股逻辑分析
该选股策略选股的主要依据为换手率、涨跌幅和今日均线向上发散情况，均线的方向可以反映出股票的趋势，这个指标可以结合其他因素进行参考，筛选出符合条件的股票。但是，市场情况复杂多变，选股策略的实际效果需要随时进行调整。
有何风险？
该选股逻辑的主要缺陷在于均线的方向并非唯一衡量股票走势的因素，忽略了其他重要因素，如基本面因素、行业热点等，可能会造成选股偏差。此外，趋势的方向和力度也需要进行更为精细的分析，才有可能更好地捕捉到市场的机会和风险。
如何优化？
可以加入其他因素，如基本面分析、行业热点等，结合均线的方向和力度进行筛选。优化选股逻辑的计算方式，提高选股的准确性。加强风险控制，降低选股的误判率和不确定性。
最终的选股逻辑
在换手率为3%-12%、10日涨幅大于0小于35和今日均线向上发散的基础上选股。为提高选股准确性和风险控制水平，建议加入其他综合因素，结合均线的方向和力度进行筛选，并优化选股逻辑的计算方式，加强风险控制。
同花顺指标公式代码参考
选股策略可能用到的指标包括：换手率、涨跌幅、均线等，请根据具体需求自行查询同花顺指标公式，并进行修改与适配。
Python代码参考
import tushare as ts
import time
# 获取符合条件的股票
def get_good_stocks():
good_list = []
# 获取正常股票
ts.set_token('your token')
pro = ts.pro_api()
stock_list = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code,list_date')['ts_code']
for ts_code in stock_list:
if ts_code.startswith('300') or ts_code.startswith('688'): # 筛选创业板和科创板股票
continue
elif pro.daily(ts_code=ts_code, start_date='20211015', end_date='20211020').empty: # 筛选数据存在日期
continue
elif pro.namechange(ts_code=ts_code) and pro.namechange(ts_code=ts_code)['name'].iloc[0].find('ST') >= 0: # 筛选非ST股票
continue
elif (time.time() - time.mktime(time.strptime(str(pro.stock_basic(ts_code=ts_code, fields='list_date').iloc[0]['list_date']), "%Y%m%d"))) / (365*24*60*60) < 1: # 筛选上市时间大于一年的股票
continue
# 筛选出换手率在3%至12%之间、10日涨幅大于0小于35、今日均线向上发散的股票
daily_data = pro.daily(ts_code=ts_code, start_date='20211020', end_date='20211020')
ma5_data = pro.ma(ts_code=ts_code, start_date='20211014', end_date='20211020', ma=[5])
if daily_data.iloc[0]['close'] <= daily_data.iloc[0]['open'] or daily_data.iloc[0]['pct_chg'] not in range(0, 35):
continue
elif daily_data.iloc[0]['turnover_rate'] < 0.03 or daily_data.iloc[0]['turnover_rate'] > 0.12:
continue
elif ma5_data['ma5'].iloc[0] <= ma5_data['ma5'].iloc[-1]:
continue
else:
good_list.append(ts_code)
return good_list
good_stocks = get_good_stocks()
print(good_stocks)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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