问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在换手率3%-12%、市值100亿以内、无亏损的A股中，选取连续5年ROE＞15%的股票。
选股逻辑分析
该选股逻辑结合了企业的财务指标ROE，只选取连续5年ROE＞15%的股票，筛选出具备优秀盈利能力的公司。同时，限定了市值和换手率，筛选出具备一定规模且市场参与度适中的公司。此外，方案也考虑到亏损的风险，避免了目标未来跑输。
有何风险？
如果过于依赖历史数据，仅看重ROE的长期表现，有可能会忽略到当前经济环境和行业变化对公司的影响，使得选出的股票表现不尽如人意。ROE作为财务指标重要，但只有ROE的高低是不够的，还需要考虑公司的业务模式，行业竞争等等。
如何优化？
除了考虑长期的ROE表现外，可以结合PE、PB等财务指标，以及营收、利润等经济指标，综合评估公司。此外，可以考虑公司治理、股权结构等因素，营造一个更加健康和良好的企业环境和文化。
最终的选股逻辑
在符合换手率3%-12%、市值100亿以内、无亏损的A股中，选取连续5年ROE＞15%的股票，同时结合其他财务指标、经济指标、公司治理等进行综合筛选。
同花顺指标公式代码参考
选股公式：(HSL >= 0.03 AND HSL <= 0.12 AND CIRC_MV <= 100000000 AND N_INCOME > 0 AND EXISTS(SELECT * FROM (SELECT END_DATE FROM FUNDAMENTAL where IS_CONSOLIDATED='Y' AND TS_CODE=symbol AND ANNUAL_OR_QUARTERly=1 ORDER BY END_DATE DESC LIMIT 5) AS T1 WHERE ROE > 0.15))
Python代码参考
import pandas as pd
import tushare as ts
def get_good_stocks():
good_list = []
ts.set_token('your_token')
pro = ts.pro_api()
# 获取股票列表
stock_list = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code, name, industry, market, list_date')
for ts_code in stock_list['ts_code']:
# 判断该股票是否亏损
income_data = pro.income(ts_code=ts_code, start_date='20210101', end_date='20211231')
if income_data[income_data.report_type == '1'].iloc[-1]['n_income'] < 0:
continue
# 判断是否连续5年ROE > 15%
roe_data = pro.fundamental(ts_code=ts_code, market='SSE', table='indicator', fields='end_date,roe')
roe_data['end_date'] = pd.to_datetime(roe_data['end_date'])
roe_data = roe_data.sort_values(by='end_date', ascending=False).iloc[:5]
if (roe_data['roe'] > 0.15).sum() < 5:
continue
good_list.append({
'ts_code': ts_code,
'name': stock_list[stock_list.ts_code == ts_code].iloc[0]['name'],
'industry': stock_list[stock_list.ts_code == ts_code].iloc[0]['industry'],
'market': stock_list[stock_list.ts_code == ts_code].iloc[0]['market'],
})
good_stocks = pd.DataFrame(good_list)
return good_stocks
good_stocks = get_good_stocks()
print(good_stocks)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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