问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在换手率3%-12%、市值100亿以内、无亏损的A股中，选取机构抄底的股票进行投资。
选股逻辑分析
该选股逻辑主要是在基本筛选条件上加入了机构抄底的条件，寻找有潜力但被低估的股票，可以借助机构资金的增持和看好因素推动股价上涨。
有何风险？
选股策略过度依赖机构抄底，而忽略公司经营状况、财务报表等重要因素，存在较高的风险，同时需要注意机构选股的重心和偏好，以及涉及抄底的机构类型和背景等细节问题。
如何优化？
应该在选股时，在公司经营状况、财务报表、市场竞争、政策环境等方面进行深入分析和量化评估，才能够准确地判断企业的价值，进而确定投资方向。同时，也需要根据机构资金的动向和分布情况，及时调整自己的抄底策略，寻找更具投资价值的个股。
最终的选股逻辑
在符合换手率3%-12%、市值100亿以内、无亏损的A股中，选取机构增持的股票进行投资，并在这个基础上，加强对公司经营状况、财务状况、市场竞争、行业政策等关键因素的综合考虑，制定更全面、更科学的选股策略。
同花顺指标公式代码参考
选股公式：(CIRCMV <= 10000000000 AND SHELL = 0 AND TBD = 0 AND MBRG > 0 AND QRT > 0 AND YOYEPS_BASIC > 0 AND large_in <= 60 AND large_buy > large_sell AND medium_in <= 60 AND medium_buy > medium_sell AND small_in <= 60 AND small_buy > small_sell)
Python代码参考
import pandas as pd
import tushare as ts
def get_good_stocks():
good_list = []
ts.set_token('your_token')
pro = ts.pro_api()
stock_list = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code')['ts_code']
for ts_code in stock_list:
if pro.namechange(ts_code=ts_code) and pro.namechange(ts_code=ts_code)['name'].iloc[0].find('ST') >= 0: # 非ST股票
continue
market_data = pro.daily_basic(ts_code=ts_code, start_date='20220222', end_date='20220222', fields='ts_code, circ_mv, turnover_rate')
if market_data.empty or market_data.iloc[-1]['circ_mv'] > 10000000000 or market_data.iloc[-1]['turnover_rate'] < 0.03 or market_data.iloc[-1]['turnover_rate'] > 0.12:
continue
finance_data = pro.fina_indicator(ts_code=ts_code, start_date='20211231', end_date='20211231', fields='ts_code, mbrg, qrt, yoy_eps_basic')
if finance_data.empty or finance_data.iloc[-1]['mbrg'] <= 0 or finance_data.iloc[-1]['qrt'] <= 0 or finance_data.iloc[-1]['yoy_eps_basic'] <= 0:
continue
holder_data = pro.top10_holders(ts_code=ts_code, start_date='20220201', end_date='20220228')
if holder_data.empty or holder_data.iloc[0]['large_in'] > 60 or holder_data.iloc[0]['large_buy'] <= holder_data.iloc[0]['large_sell'] or holder_data.iloc[0]['medium_in'] > 60 or holder_data.iloc[0]['medium_buy'] <= holder_data.iloc[0]['medium_sell'] or holder_data.iloc[0]['small_in'] > 60 or holder_data.iloc[0]['small_buy'] <= holder_data.iloc[0]['small_sell']:
continue
good_list.append(ts_code)
return good_list
good_stocks = get_good_stocks()
print(good_stocks)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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