问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在换手率3%到12%、连续七天下跌并且涨跌幅乘以超大单净量大于0的股票中进行选择。
选股逻辑分析
该选股逻辑主要从市场情绪、市场资金流向和技术面三个方面出发，选取了换手率较低的股票来避免短期交易的波动，同时还加入了连续下跌和涨跌幅乘以超大单净量的指标来判断行情变化和资金流向，使得选股范围更加广泛。
有何风险？
该选股逻辑同样存在追涨杀跌的风险，另外，该选股逻辑过于依赖技术面和机构资金的参与情况，可能造成选出的股票的基本面或估值偏低，投资价值不高。
如何优化？
为了降低风险，可以加入更多选股因素，综合考虑各项指标，如公司基本面、估值、宏观经济情况等等。同时，可以根据不同的投资策略和需求，适当调整选股条件，如增加选股时间跨度及涨跌幅度等条件，调整超大单净量的倍数等，以提高筛选出的股票的质量。
最终的选股逻辑
在换手率3%到12%、连续七天下跌并且涨跌幅乘以超大单净量大于0的股票中进行选择，同时加入公司基本面、估值等因素进行综合考虑，降低选股风险。
同花顺指标公式代码参考
以下是同花顺指标所需的公式：
选股公式：
选股条件：TURNOVERRATE > 3 AND TURNOVERRATE < 12 AND -Σ(L < REF(L, 1) WHEN L < REF(L, 1), 7) == 7 AND (C-REF(C, 1))/REF(C, 1) * BIGRATIO > 0 AND MARKET == '全部'
注：其中 TURNOVERRATE 表示换手率， BIGRATIO 表示超大单的净量占比， MARKET 表示市场名称，C 表示股票当日收盘价，同样需要根据自己数据源的指标名做相应修改。
Python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stock(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
selected_stocks = []
for code, df in data.groupby(level=0):
if (df['turnoverratio'].iloc[-1] > 3 and \
df['turnoverratio'].iloc[-1] < 12 and \
(df['close'] < df['open']).rolling(window=7).sum().iloc[-1] == 7 and \
(df['close'].iloc[-1] - df['close'].iloc[-2]) / df['close'].iloc[-2] * df['bigratio'].iloc[-1] > 0 and \
df['market'].iloc[-1] == '全部' ):
selected_stocks.append(code)
return selected_stocks
可以根据需要调整选股条件，并根据自己数据源的指标名做相应修改。同时，使用startswith函数来选择自己感兴趣的行业的股票。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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