问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在换手率3%到12%的范围内，选择连续七天下跌且昨日非涨停板的股票。
选股逻辑分析
该选股逻辑主要依据换手率和股票跌势进行选股，同时排除了昨日涨停板的个股，相比于简单的连续阴跌，增加了一个板块监管的过程，更有利于避免选择股价被恶意博弈的概率。
有何风险？
该选股逻辑只考虑了股票的换手率和连续下跌天数，没有考虑企业的基本面和财务状况等因素，容易忽视公司的实际价值，选出不具有高质量的潜力企业。此外，在股票市场流动性小的情况下，较低的换手率也容易令投资者面临部分资金无法转移的危险。
如何优化？
可以在选股逻辑上引入一些基本面、行业走势、宏观经济等指标，以更加全面地考察企业的潜力和去拟合力，获得更精准的选股结果，并提高对市场条件的适应性。
最终的选股逻辑
该选股逻辑筛选条件为换手率3%到12%范围内的连续七日下跌且昨日非涨停板的股票。
同花顺指标公式代码参考
以下是通达信指标公式：
选股公式：
选股条件：TURNOVERRATE > 3 AND TURNOVERRATE < 12 AND YESTERDAY() <> LIMITUP() AND COUNTSIF(DIV(LAST(CLOSE,7),REF(LAST(CLOSE,1),1))<1,7)=7
注：TURNOVERRATE为总换手率，CLOSE为收盘价，COUNTSIF为序列函数，用于统计符合条件的记录数，DIV函数为除法函数，LAST()表示取最后一天的值，YESTERDAY()和LIMITUP()分别用于表示昨日和涨停板。本公式选择出连续7日下跌且昨日非涨停板的股票。
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stock(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
selected_stocks = []
for code, df in data.groupby(level=0):
if (df['turnoverratio'].iloc[-1] > 3 and df['turnoverratio'].iloc[-1] < 12 and \
df['close'].rolling(window=7).apply(lambda x: (x[:-1] > x[-1]).all()).iloc[-1] and \
df['pct_chg'].iloc[-2] < 9.5):
selected_stocks.append(code)
return selected_stocks
同样需要注意数据源指标名称的相应修改。对于更细节的配置和特殊情况的处理，可以根据实际需求进行程序优化。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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